PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAVLX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAVLX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HAVLX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAVLX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund		-2.45%11.07%15.60%19.70%-14.98%24.90%14.46%5.59%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, HAVLX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

HAVLX

1 день
1.54%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-0.88%
1 год
7.90%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.47%
10 лет*
12.05%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Large Cap Value Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с HAVLX:
HAVLX с VTSAXHAVLX с VOOHAVLX с DSIHAVLX с QUALHAVLX с SPHQHAVLX с HAONXHAVLX с HAMVX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий HAVLX и FNSTX

HAVLX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund

Доходность на риск

HAVLX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAVLX
Ранг доходности на риск HAVLX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAVLX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAVLX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAVLX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAVLX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAVLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAVLX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAVLXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.69

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.20

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

3.31

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

11.29

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAVLX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAVLX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAVLX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAVLXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.69

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.60

-0.19

Корреляция

Корреляция между HAVLX и FNSTX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAVLX и FNSTX

Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.85%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund		21.85%21.82%14.78%4.06%5.13%3.33%3.46%0.88%2.84%3.57%4.41%5.74%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAVLX и FNSTX

Максимальная просадка HAVLX за все время составила -78.26%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAVLXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.26%

-35.82%

-42.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-8.43%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-21.97%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-5.82%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-5.25%

-10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.47%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HAVLX и FNSTX

Текущая волатильность для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) составляет 3.89%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что HAVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAVLXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

6.85%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

12.50%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

16.11%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

14.94%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

18.80%

-0.17%