PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAVGX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAVGX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

HAVGX управляется Haverford. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HAVGX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAVGX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAVGX
Haverford Quality Growth Stock Fund		-6.01%13.22%15.58%9.26%-7.97%24.40%15.35%33.26%-5.90%16.62%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, HAVGX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

HAVGX

1 день
0.24%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-4.59%
1 год
8.73%
3 года*
9.98%
5 лет*
8.21%
10 лет*
10.74%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Haverford Quality Growth Stock Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с HAVGX:
HAVGX с VOOHAVGX с DGROHAVGX с IWQU.LHAVGX с FNSTXHAVGX с GQEIXHAVGX с FEQHXHAVGX с NWAUX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий HAVGX и YFSIX

HAVGX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
HAVGX
Haverford Quality Growth Stock Fund

Доходность на риск

HAVGX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAVGX
Ранг доходности на риск HAVGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAVGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAVGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAVGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAVGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAVGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAVGX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAVGXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.99

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.16

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.36

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

4.42

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAVGX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAVGX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAVGX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAVGXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.99

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.71

-0.27

Корреляция

Корреляция между HAVGX и YFSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAVGX и YFSIX

Дивидендная доходность HAVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAVGX
Haverford Quality Growth Stock Fund		8.79%8.28%8.54%4.76%10.14%5.65%0.84%1.39%6.38%2.65%1.18%1.26%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAVGX и YFSIX

Максимальная просадка HAVGX за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVGX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAVGXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-35.10%

-15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-14.20%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-25.14%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-11.03%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-4.93%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

4.38%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HAVGX и YFSIX

Текущая волатильность для Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) составляет 3.28%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что HAVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAVGXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

9.23%

-5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

19.89%

-12.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

21.29%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

15.11%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

16.20%

+0.81%