Сравнение HAVGX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
HAVGX управляется Haverford. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HAVGX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAVGX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVGX Haverford Quality Growth Stock Fund | -3.84% | 13.22% | 15.58% | 9.26% | -7.97% | 24.40% | 15.35% | 33.26% | -5.90% | 18.46% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, HAVGX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции HAVGX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 11.00% против 16.91% соответственно.
HAVGX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 11.00%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAVGX и VPMAX
HAVGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
HAVGX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
HAVGX
VPMAX
Сравнение HAVGX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAVGX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.78 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 3.30 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.48 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.76 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 16.16 | -11.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAVGX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.78 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между HAVGX и VPMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAVGX и VPMAX
Дивидендная доходность HAVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVGX Haverford Quality Growth Stock Fund | 8.59% | 8.28% | 8.54% | 4.76% | 10.14% | 5.65% | 0.84% | 1.39% | 6.38% | 2.65% | 1.18% | 1.26% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок HAVGX и VPMAX
Максимальная просадка HAVGX за все время составила -50.37%, примерно равная максимальной просадке VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVGX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAVGX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -48.32% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -13.75% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -25.21% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -32.65% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -8.80% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -6.61% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.20% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAVGX и VPMAX
Текущая волатильность для Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) составляет 4.21%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что HAVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAVGX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 6.72% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 22.09% | -14.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 28.98% | -13.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 20.17% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 20.11% | -3.09% |