PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAVGX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAVGX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

HAVGX управляется Haverford. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности HAVGX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAVGX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAVGX
Haverford Quality Growth Stock Fund		-3.84%13.22%15.58%9.26%-7.97%24.40%15.35%33.26%-5.90%17.57%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, HAVGX показывает доходность -3.84%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

HAVGX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-2.78%
1 год
11.06%
3 года*
10.82%
5 лет*
8.57%
10 лет*
11.00%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Haverford Quality Growth Stock Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с HAVGX:
HAVGX с VOOHAVGX с DGROHAVGX с IWQU.LHAVGX с FNSTXHAVGX с GQEIXHAVGX с NWAUXHAVGX с FEQHX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий HAVGX и VFFSX

HAVGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

HAVGX
Haverford Quality Growth Stock Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

HAVGX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAVGX
Ранг доходности на риск HAVGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAVGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAVGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAVGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAVGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAVGX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAVGX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAVGXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.98

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.49

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.52

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

7.31

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAVGX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAVGX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAVGX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAVGXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.98

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.77

-0.32

Корреляция

Корреляция между HAVGX и VFFSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAVGX и VFFSX

Дивидендная доходность HAVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAVGX
Haverford Quality Growth Stock Fund		8.59%8.28%8.54%4.76%10.14%5.65%0.84%1.39%6.38%2.65%1.18%1.26%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAVGX и VFFSX

Максимальная просадка HAVGX за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVGX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAVGXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-33.82%

-16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-12.12%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-24.51%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-6.24%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-4.57%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.52%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HAVGX и VFFSX

Текущая волатильность для Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) составляет 4.21%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что HAVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAVGXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.35%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

9.53%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

18.32%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

16.91%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

18.52%

-1.50%