PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUZ с IFGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAUZ с IFGL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL).

HAUZ и IFGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и IFGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAUZ и IFGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-2.65%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		-2.67%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HAUZ показывает доходность -2.65%, а IFGL немного ниже – -2.67%. За последние 10 лет акции HAUZ превзошли акции IFGL по среднегодовой доходности: 3.79% против 1.66% соответственно.

HAUZ

1 день
2.68%
1 месяц
-11.73%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-1.65%
1 год
16.33%
3 года*
6.84%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
3.79%

IFGL

1 день
2.48%
1 месяц
-12.00%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-1.05%
1 год
17.76%
3 года*
6.31%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers International Real Estate ETF

iShares International Developed Real Estate ETF

Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с NUREHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE
Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с VNQIIFGL с RWXIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с STAGIFGL с IDEV

Сравнение комиссий HAUZ и IFGL

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IFGL в 0.48%.

IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF

Доходность на риск

HAUZ vs. IFGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c IFGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAUZIFGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.76

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

5.14

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAUZ vs. IFGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFGL равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и IFGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAUZIFGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.24

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.07

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.10

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.04

+0.14

Корреляция

Корреляция между HAUZ и IFGL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и IFGL

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности IFGL в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.58%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.92%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и IFGL

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что меньше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и IFGL.

Загрузка...

Показатели просадок

HAUZIFGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-67.94%

+28.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-14.38%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-38.47%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-40.38%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-15.36%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-16.73%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.28%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и IFGL

Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAUZIFGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

6.49%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

9.61%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

14.41%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

16.16%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

16.49%

+0.43%