Сравнение HAUS с SCHH
HAUS (Residential REIT ETF) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both REIT funds. HAUS is actively managed, while SCHH is passively managed. Over the past 3 years, HAUS returned 9.25%/yr vs 10.72%/yr for SCHH. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HAUS charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.
Доходность
Сравнение доходности HAUS и SCHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAUS показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 12.96%.
HAUS
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHH
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 4.28%
Сравнение доходности по годам HAUS и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | 6.29% | -1.14% | 15.93% | 13.14% | -22.47% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 12.96% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -14.88% |
Correlation
The correlation between HAUS and SCHH is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between HAUS and SCHH has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HAUS и SCHH
Секторы
HAUS
SCHH
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
HAUS
SCHH
Сырьевые материалы
HAUS
-
SCHH
Коммуникационные услуги
HAUS
-
SCHH
-
Потребительский циклический сектор
HAUS
-
SCHH
-
Потребительский защитный сектор
HAUS
-
SCHH
-
Энергетика
HAUS
-
SCHH
-
Финансовые услуги
HAUS
-
SCHH
Здравоохранение
HAUS
-
SCHH
-
Промышленность
HAUS
-
SCHH
-
Технологии
HAUS
-
SCHH
-
Коммунальные услуги
HAUS
-
SCHH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAUS vs. SCHH — Ранг доходности на риск
HAUS
SCHH
Сравнение HAUS c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Residential REIT ETF (HAUS) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAUS | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.70 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 5.34 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAUS | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.06 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.34 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок HAUS и SCHH
Максимальная просадка HAUS за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUS и SCHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAUS | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -44.22% | +8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -8.28% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -17.76% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -1.55% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -9.45% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.63% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAUS и SCHH
Текущая волатильность для Residential REIT ETF (HAUS) составляет 3.80%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что HAUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAUS | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.17% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 9.61% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 13.27% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 18.72% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 20.97% | -1.46% |
Сравнение комиссий HAUS и SCHH
HAUS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUS и SCHH
Дивидендная доходность HAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SCHH в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | 3.41% | 4.42% | 2.08% | 2.61% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.77% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
HAUS and SCHH have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHH has higher volatility (4.17%) compared to HAUS (3.80%). In terms of maximum drawdown, HAUS dropped -35.91% vs SCHH's -44.22%.
On 3-year performance, SCHH leads with 10.72% vs 9.25% for HAUS. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, HAUS has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SCHH has performed better with a 10.72% return vs 9.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for HAUS.
HAUS has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 2.77% for SCHH.
They also come from different issuers: Armada ETF Advisors and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for HAUS and 0.07% for SCHH.
SCHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAUS и SCHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор