Сравнение HAUS с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Residential REIT ETF (HAUS) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
HAUS и SCHH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAUS - это активно управляемый фонд от Armada ETF Advisors. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HAUS и SCHH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAUS и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | -2.46% | -1.14% | 15.93% | 13.14% | -22.47% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.86% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -14.88% |
Доходность по периодам
С начала года, HAUS показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 3.86%.
HAUS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHH
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAUS и SCHH
HAUS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.
Доходность на риск
HAUS vs. SCHH — Ранг доходности на риск
HAUS
SCHH
Сравнение HAUS c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Residential REIT ETF (HAUS) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAUS | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.21 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | 0.39 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.28 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 1.09 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAUS | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.21 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.32 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между HAUS и SCHH составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUS и SCHH
Дивидендная доходность HAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности SCHH в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | 5.02% | 4.42% | 2.08% | 2.61% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.02% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок HAUS и SCHH
Максимальная просадка HAUS за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUS и SCHH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAUS | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -44.22% | +8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -12.40% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -7.07% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -9.54% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 3.17% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAUS и SCHH
Текущая волатильность для Residential REIT ETF (HAUS) составляет 3.87%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что HAUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAUS | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 4.64% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 9.28% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 16.20% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 18.69% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 20.97% | -1.30% |