Сравнение HASGX с HACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX).
HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HASGX и HACAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HASGX и HACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASGX Harbor Small Cap Growth Fund | -3.83% | 11.44% | 9.34% | 22.20% | -25.60% | 9.40% | 38.54% | 42.39% | -11.37% | 24.71% |
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | -10.94% | 13.95% | 46.37% | 53.74% | -37.72% | 15.32% | 54.69% | 33.42% | -1.30% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, HASGX показывает доходность -3.83%, что значительно выше, чем у HACAX с доходностью -10.94%. За последние 10 лет акции HASGX уступали акциям HACAX по среднегодовой доходности: 11.21% против 16.82% соответственно.
HASGX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 11.21%
HACAX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -10.94%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HASGX и HACAX
HASGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HACAX в 0.71%.
Доходность на риск
HASGX vs. HACAX — Ранг доходности на риск
HASGX
HACAX
Сравнение HASGX c HACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HASGX | HACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.63 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.98 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.70 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 2.32 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HASGX | HACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.63 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.42 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.69 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между HASGX и HACAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASGX и HACAX
Дивидендная доходность HASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности HACAX в 12.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASGX Harbor Small Cap Growth Fund | 1.17% | 1.13% | 3.53% | 0.03% | 4.80% | 27.66% | 7.21% | 3.44% | 27.29% | 10.10% | 0.47% | 13.13% |
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 12.63% | 11.25% | 21.75% | 0.00% | 0.00% | 18.64% | 12.25% | 8.88% | 10.97% | 11.56% | 6.26% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок HASGX и HACAX
Максимальная просадка HASGX за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки HACAX в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASGX и HACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HASGX | HACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -63.05% | +8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -17.96% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.17% | -43.52% | +9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.53% | -43.52% | +4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.93% | -14.91% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -16.27% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 5.45% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HASGX и HACAX
Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что HASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HASGX | HACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 6.99% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 13.13% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 20.42% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 25.93% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 24.33% | -1.31% |