PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HASCX с HABDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HASCX с HABDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX).

HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г.. HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HASCX и HABDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HASCX и HABDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		8.12%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%
HABDX
Harbor Core Plus Fund		-0.23%7.28%2.56%6.70%-13.23%-0.64%8.88%8.42%-0.20%4.89%

Доходность по периодам

С начала года, HASCX показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у HABDX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции HASCX превзошли акции HABDX по среднегодовой доходности: 10.24% против 2.30% соответственно.

HASCX

1 день
-1.56%
1 месяц
-8.37%
С начала года
8.12%
6 месяцев
10.62%
1 год
24.67%
3 года*
10.76%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.24%

HABDX

1 день
0.49%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.66%
1 год
4.23%
3 года*
4.24%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Small Cap Value Fund

Harbor Core Plus Fund

Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM
Часто сравнивают с HABDX:
HABDX с RCTIXHABDX с HOSGXHABDX с VTINXHABDX с FXAIXHABDX с VCOBXHABDX с SCHVHABDX с HSTRX

Сравнение комиссий HASCX и HABDX

HASCX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HABDX в 0.38%.

HASCX
Harbor Small Cap Value Fund
HABDX
Harbor Core Plus Fund

Доходность на риск

HASCX vs. HABDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HABDX
Ранг доходности на риск HABDX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABDX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABDX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASCX c HABDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASCXHABDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.06

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.52

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.87

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

5.46

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HASCX vs. HABDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASCX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HABDX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASCX и HABDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASCXHABDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.06

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.13

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.33

-0.89

Корреляция

Корреляция между HASCX и HABDX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASCX и HABDX

Дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности HABDX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.16%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%
HABDX
Harbor Core Plus Fund		4.28%4.65%4.46%4.24%3.41%3.12%3.27%3.19%3.08%3.41%3.86%5.40%

Просадки

Сравнение просадок HASCX и HABDX

Максимальная просадка HASCX за все время составила -58.90%, что больше максимальной просадки HABDX в -17.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASCX и HABDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HASCXHABDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.90%

-17.94%

-40.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-2.64%

-12.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-17.94%

-10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.15%

-17.94%

-24.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-2.12%

-7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-1.87%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

0.91%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HASCX и HABDX

Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Harbor Core Plus Fund (HABDX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что HASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HABDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HASCXHABDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

1.49%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

2.46%

+11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.45%

4.19%

+17.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

5.65%

+14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

4.82%

+17.98%