PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPS с TEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPS с TEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and TEC (Harbor Transformative Technologies ETF) are both exchange-traded funds - HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while TEC is a Technology Equities fund actively managed by Harbor. HAPS is passively managed, while TEC is actively managed. Over the past year, HAPS returned 28.54% vs 39.44% for TEC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for TEC.

Доходность

Сравнение доходности HAPS и TEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor Transformative Technologies ETF (TEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPS показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у TEC с доходностью 19.22%.

HAPS

1 день
1.55%
1 месяц
0.75%
С начала года
11.90%
6 месяцев
11.75%
1 год
28.54%
3 года*
12.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEC

1 день
-0.97%
1 месяц
10.04%
С начала года
19.22%
6 месяцев
17.43%
1 год
39.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPS и TEC

2026 (YTD)2025
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		11.90%26.31%
TEC
Harbor Transformative Technologies ETF		19.22%44.91%

Correlation

The correlation between HAPS and TEC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г.

0.59

The correlation between HAPS and TEC has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPS и TEC

Секторы
HAPS
TEC

Финансовые услуги

17.7%
1.1%

Здравоохранение

17.7%
4.2%

Технологии

14.0%
69.5%

Промышленность

13.5%
1.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.3%

Энергетика

7.2%

-

Недвижимость

6.7%

-

Сырьевые материалы

6.6%

-

Коммуникационные услуги

3.0%
13.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.4%
1.5%

Финансовые услуги

HAPS
17.7%
TEC
1.1%

Здравоохранение

HAPS
17.7%
TEC
4.2%

Технологии

HAPS
14.0%
TEC
69.5%

Промышленность

HAPS
13.5%
TEC
1.0%

Потребительский циклический сектор

HAPS
8.3%
TEC
9.3%

Энергетика

HAPS
7.2%
TEC

-

Недвижимость

HAPS
6.7%
TEC

-

Сырьевые материалы

HAPS
6.6%
TEC

-

Коммуникационные услуги

HAPS
3.0%
TEC
13.5%

Потребительский защитный сектор

HAPS
2.9%
TEC

-

Коммунальные услуги

HAPS
2.4%
TEC
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Harbor Transformative Technologies ETF

Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с SPYHAPS с RWJHAPS с GDIV
Часто сравнивают с TEC:
TEC с XTTEC с VGTTEC с FTXLTEC с FTECTEC с SIHYTEC с ARMHTEC с SIFI

Доходность на риск

HAPS vs. TEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TEC
Ранг доходности на риск TEC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPS c TEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor Transformative Technologies ETF (TEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPSTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.97

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.59

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.26

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

7.03

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPS vs. TEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPS на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEC равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPS и TEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPSTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.97

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

3.00

-2.43

Просадки

Сравнение просадок HAPS и TEC

Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки TEC в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и TEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPSTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-17.50%

-9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-17.50%

+7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.21%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-3.46%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

5.63%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPS и TEC

Текущая волатильность для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) составляет 4.40%, в то время как у Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что HAPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPSTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.49%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

15.49%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

20.13%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

20.94%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

20.94%

-0.11%

Сравнение комиссий HAPS и TEC

HAPS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TEC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPS и TEC

Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как TEC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.51%0.57%0.72%0.42%
TEC
Harbor Transformative Technologies ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAPS and TEC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEC has higher volatility (5.49%) compared to HAPS (4.40%). In terms of maximum drawdown, HAPS dropped -27.44% vs TEC's -17.50%.

On 1-year performance, TEC leads with 39.44% vs 28.54% for HAPS. On fees, HAPS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HAPS has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEC has performed better with a 39.44% return vs 28.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for TEC.

HAPS has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for TEC.

HAPS is categorized as Small Cap Blend Equities, while TEC is Technology Equities. Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.69% for TEC.

TEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPS и TEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор