PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEC с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEC с FTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEC (Harbor Transformative Technologies ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds. TEC is actively managed, while FTEC is passively managed. Over the past year, TEC returned 41.52% vs 60.87% for FTEC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TEC charges 0.69%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности TEC и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEC показывает доходность 20.38%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 31.89%.

TEC

1 день
-1.25%
1 месяц
11.87%
С начала года
20.38%
6 месяцев
18.30%
1 год
41.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
-1.49%
1 месяц
18.21%
С начала года
31.89%
6 месяцев
30.74%
1 год
60.87%
3 года*
33.93%
5 лет*
22.49%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEC и FTEC

2026 (YTD)2025
TEC
Harbor Transformative Technologies ETF		20.38%44.91%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		31.89%50.05%

Correlation

The correlation between TEC and FTEC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г.

0.93

The correlation between TEC and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEC и FTEC

Секторы
TEC
FTEC

Технологии

69.5%
98.0%

Коммуникационные услуги

13.5%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
0.0%

Здравоохранение

4.2%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Финансовые услуги

1.1%
0.6%

Промышленность

1.0%
0.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

TEC
69.5%
FTEC
98.0%

Коммуникационные услуги

TEC
13.5%
FTEC
0.0%

Потребительский циклический сектор

TEC
9.3%
FTEC
0.0%

Здравоохранение

TEC
4.2%
FTEC

-

Коммунальные услуги

TEC
1.5%
FTEC

-

Финансовые услуги

TEC
1.1%
FTEC
0.6%

Промышленность

TEC
1.0%
FTEC
0.6%

Сырьевые материалы

TEC

-

FTEC

-

Потребительский защитный сектор

TEC

-

FTEC

-

Энергетика

TEC

-

FTEC
0.4%

Недвижимость

TEC

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Transformative Technologies ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с TEC:
TEC с XTTEC с HAPSTEC с VGTTEC с FTXLTEC с SIHYTEC с ARMHTEC с SIFI
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

TEC vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEC
Ранг доходности на риск TEC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEC c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.97

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.65

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.76

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

12.10

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEC vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEC на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEC и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.97

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.08

0.99

+2.09

Просадки

Сравнение просадок TEC и FTEC

Максимальная просадка TEC за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEC и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-34.95%

+17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-16.26%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.49%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-5.56%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

5.05%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TEC и FTEC

Текущая волатильность для Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) составляет 5.28%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что TEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.43%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

16.14%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

20.63%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

25.23%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

24.69%

-3.74%

Сравнение комиссий TEC и FTEC

TEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEC и FTEC

TEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
TEC
Harbor Transformative Technologies ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TEC and FTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTEC has higher volatility (6.43%) compared to TEC (5.28%). In terms of maximum drawdown, TEC dropped -17.50% vs FTEC's -34.95%.

On 1-year performance, FTEC leads with 60.87% vs 41.52% for TEC. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TEC has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTEC has performed better with a 60.87% return vs 41.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.69% for TEC.

FTEC has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for TEC.

They also come from different issuers: Harbor and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for TEC and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEC и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор