Сравнение HAPS с RB
HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности HAPS и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAPS показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 6.76%.
HAPS
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 26.09%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAPS и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 10.18% | 12.17% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
Correlation
The correlation between HAPS and RB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAPS vs. RB — Ранг доходности на риск
HAPS
RB
Сравнение HAPS c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAPS | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAPS | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 3.15 | -2.60 |
Просадки
Сравнение просадок HAPS и RB
Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки RB в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAPS | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -1.70% | -25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.47% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -0.41% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPS и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAPS | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 6.21% | +10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 6.21% | +14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 6.21% | +14.62% |
Сравнение комиссий HAPS и RB
HAPS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPS и RB
Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности RB в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 0.51% | 0.57% | 0.72% | 0.42% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAPS and RB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for HAPS.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.51% for HAPS.
HAPS is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. HAPS tracks Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while RB tracks Russell 2000. They also come from different issuers: Harbor and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для HAPS и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор