PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPS с MAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPS с MAPP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) are both exchange-traded funds - HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while MAPP is a Global Allocation fund actively managed by Harbor. HAPS is passively managed, while MAPP is actively managed. Over the past year, HAPS returned 28.54% vs 20.96% for MAPP. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.92%/yr for MAPP.

Доходность

Сравнение доходности HAPS и MAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPS показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у MAPP с доходностью 7.33%.

HAPS

1 день
1.55%
1 месяц
0.75%
С начала года
11.90%
6 месяцев
11.75%
1 год
28.54%
3 года*
12.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAPP

1 день
0.07%
1 месяц
2.04%
С начала года
7.33%
6 месяцев
8.24%
1 год
20.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPS и MAPP

2026 (YTD)202520242023
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		11.90%8.35%4.08%10.71%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		7.33%18.67%14.25%3.86%

Correlation

The correlation between HAPS and MAPP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.73

The correlation between HAPS and MAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPS и MAPP

Секторы
HAPS
MAPP

Финансовые услуги

17.7%
15.0%

Здравоохранение

17.7%
5.4%

Технологии

14.0%
36.9%

Промышленность

13.5%
8.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.3%

Энергетика

7.2%
2.3%

Недвижимость

6.7%
1.6%

Сырьевые материалы

6.6%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
12.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.4%

Коммунальные услуги

2.4%
1.8%

Финансовые услуги

HAPS
17.7%
MAPP
15.0%

Здравоохранение

HAPS
17.7%
MAPP
5.4%

Технологии

HAPS
14.0%
MAPP
36.9%

Промышленность

HAPS
13.5%
MAPP
8.2%

Потребительский циклический сектор

HAPS
8.3%
MAPP
8.3%

Энергетика

HAPS
7.2%
MAPP
2.3%

Недвижимость

HAPS
6.7%
MAPP
1.6%

Сырьевые материалы

HAPS
6.6%
MAPP
2.9%

Коммуникационные услуги

HAPS
3.0%
MAPP
12.2%

Потребительский защитный сектор

HAPS
2.9%
MAPP
5.4%

Коммунальные услуги

HAPS
2.4%
MAPP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с SPYHAPS с RWJHAPS с GDIV
Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с ENDWMAPP с DYTAMAPP с EBITMAPP с FARXMAPP с HECAMAPP с NTSIMAPP с PPI

Доходность на риск

HAPS vs. MAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPS c MAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPSMAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.36

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.33

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.41

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

13.52

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPS vs. MAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPS на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAPP равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPS и MAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPSMAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.36

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.54

-0.97

Просадки

Сравнение просадок HAPS и MAPP

Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки MAPP в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и MAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPSMAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-12.92%

-14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-6.17%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-1.38%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.55%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPS и MAPP

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что HAPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPSMAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

2.89%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

7.07%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

8.94%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

10.74%

+10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

10.74%

+10.09%

Сравнение комиссий HAPS и MAPP

HAPS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MAPP в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPS и MAPP

Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности MAPP в 2.76%

ПозицияTTM202520242023
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.51%0.57%0.72%0.42%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.76%2.96%2.41%2.78%

Часто задаваемые вопросы

HAPS and MAPP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAPS has higher volatility (4.40%) compared to MAPP (2.89%). In terms of maximum drawdown, HAPS dropped -27.44% vs MAPP's -12.92%.

On 1-year performance, HAPS leads with 28.54% vs 20.96% for MAPP. On fees, HAPS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MAPP has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HAPS has performed better with a 28.54% return vs 20.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.92% for MAPP.

MAPP has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.51% for HAPS.

HAPS is categorized as Small Cap Blend Equities, while MAPP is Global Allocation. Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.92% for MAPP.

MAPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPS и MAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор