PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPS с MAPP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAPS с MAPP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP).

HAPS и MAPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAPS - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. MAPP - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HAPS и MAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAPS и MAPP

2026 (YTD)202520242023
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		-0.10%8.35%4.08%10.71%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		0.39%18.67%14.25%3.86%

Доходность по периодам

С начала года, HAPS показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у MAPP с доходностью 0.39%.

HAPS

1 день
0.73%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.67%
1 год
18.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAPP

1 день
0.43%
1 месяц
-3.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
2.85%
1 год
17.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с RWJHAPS с SPYHAPS с ISCBHAPS с GDIV
Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с HECAMAPP с HIDEMAPP с JFLIMAPP с PPIMAPP с HGERMAPP с DYTAMAPP с LALT

Сравнение комиссий HAPS и MAPP

HAPS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MAPP в 0.92%.

MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Доходность на риск

HAPS vs. MAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPS c MAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPSMAPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.43

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.05

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.82

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

9.37

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPS vs. MAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPS на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа MAPP равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPS и MAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPSMAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.43

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.35

-0.96

Корреляция

Корреляция между HAPS и MAPP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPS и MAPP

Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности MAPP в 2.95%

TTM202520242023
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.57%0.57%0.72%0.42%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.95%2.96%2.41%2.78%

Просадки

Сравнение просадок HAPS и MAPP

Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки MAPP в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и MAPP.

Загрузка...

Показатели просадок

HAPSMAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-12.92%

-14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-9.70%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-4.39%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-1.40%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

1.89%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPS и MAPP

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что HAPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAPSMAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

3.53%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

7.06%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

12.27%

+10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

10.82%

+10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

10.82%

+10.31%