Сравнение HAPS с HOLD
HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and HOLD (Harbor Alpha Layering ETF) are both exchange-traded funds - HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while HOLD is a Multistrategy fund actively managed by Harbor. HAPS is passively managed, while HOLD is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for HOLD.
Доходность
Сравнение доходности HAPS и HOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAPS показывает доходность 20.78%, что значительно выше, чем у HOLD с доходностью 4.88%.
HAPS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.09%
- 6 месяцев
- 14.26%
- С начала года
- 20.78%
- 1 год
- 31.92%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAPS и HOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 20.78% | 4.46% |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 4.88% | 8.77% |
Correlation
The correlation between HAPS and HOLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAPS vs. HOLD — Ранг доходности на риск
HAPS
HOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HAPS c HOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor Alpha Layering ETF (HOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAPS | HOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAPS и HOLD
Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки HOLD в -9.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и HOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAPS | HOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -9.47% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.04% | +8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -2.45% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPS и HOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAPS | HOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 15.45% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 15.45% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 15.45% | +5.16% |
Сравнение комиссий HAPS и HOLD
HAPS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HOLD в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPS и HOLD
Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности HOLD в 6.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 0.47% | 0.57% | 0.72% | 0.42% |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 6.98% | 7.32% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAPS and HOLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAPS is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAPS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for HOLD.
HOLD has the higher dividend yield at 6.98%, compared with 0.47% for HAPS.
HAPS is categorized as Small Cap Blend Equities, while HOLD is Multistrategy. Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.70% for HOLD.
Подберите оптимальное распределение для HAPS и HOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор