PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPS с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPS с FESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. HAPS is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, HAPS returned 26.09% vs 49.16% for FESM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности HAPS и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPS показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 21.47%.

HAPS

1 день
-1.19%
1 месяц
0.51%
С начала года
10.18%
6 месяцев
10.07%
1 год
26.09%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

FESM

1 день
1.53%
1 месяц
2.95%
С начала года
21.47%
6 месяцев
19.93%
1 год
49.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPS и FESM

2026 (YTD)202520242023
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		10.18%8.35%4.08%12.72%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		21.47%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between HAPS and FESM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between HAPS and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPS и FESM

Секторы
HAPS
FESM

Финансовые услуги

17.7%
14.8%

Здравоохранение

17.7%
15.7%

Технологии

14.0%
21.6%

Промышленность

13.5%
19.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.4%

Энергетика

7.2%
7.2%

Недвижимость

6.7%
4.2%

Сырьевые материалы

6.6%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%
1.4%

Коммунальные услуги

2.4%
2.0%

Финансовые услуги

HAPS
17.7%
FESM
14.8%

Здравоохранение

HAPS
17.7%
FESM
15.7%

Технологии

HAPS
14.0%
FESM
21.6%

Промышленность

HAPS
13.5%
FESM
19.1%

Потребительский циклический сектор

HAPS
8.3%
FESM
7.4%

Энергетика

HAPS
7.2%
FESM
7.2%

Недвижимость

HAPS
6.7%
FESM
4.2%

Сырьевые материалы

HAPS
6.6%
FESM
3.5%

Коммуникационные услуги

HAPS
3.0%
FESM
3.1%

Потребительский защитный сектор

HAPS
2.9%
FESM
1.4%

Коммунальные услуги

HAPS
2.4%
FESM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с SPYHAPS с RWJHAPS с GDIV
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

HAPS vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPS c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPSFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.60

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.48

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

4.85

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

17.46

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPS vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPS на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPS и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPSFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.60

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.32

-0.78

Просадки

Сравнение просадок HAPS и FESM

Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPSFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-26.93%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-10.18%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.09%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-4.79%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.82%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPS и FESM

Текущая волатильность для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) составляет 4.32%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что HAPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPSFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

5.59%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

13.39%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

19.00%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

21.26%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

21.26%

-0.43%

Сравнение комиссий HAPS и FESM

HAPS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPS и FESM

Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.51%0.57%0.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HAPS and FESM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FESM has higher volatility (5.59%) compared to HAPS (4.32%). In terms of maximum drawdown, HAPS dropped -27.44% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 49.16% vs 26.09% for HAPS. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, HAPS has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 49.16% return vs 26.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for HAPS.

FESM has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.51% for HAPS.

They also come from different issuers: Harbor and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPS и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор