PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPS с EPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPS с EPIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and EPIN (Harbor International Equity ETF) are both exchange-traded funds - HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while EPIN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor. HAPS is passively managed, while EPIN is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for EPIN.

Доходность

Сравнение доходности HAPS и EPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPS показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у EPIN с доходностью 24.44%.

HAPS

1 день
-1.19%
1 месяц
0.51%
С начала года
10.18%
6 месяцев
10.07%
1 год
26.09%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPIN

1 день
-1.05%
1 месяц
12.39%
С начала года
24.44%
6 месяцев
28.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPS и EPIN

2026 (YTD)2025
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		10.18%14.65%
EPIN
Harbor International Equity ETF		24.44%14.68%

Correlation

The correlation between HAPS and EPIN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов HAPS и EPIN

Секторы
HAPS
EPIN

Финансовые услуги

17.7%
19.4%

Здравоохранение

17.7%
6.8%

Технологии

14.0%
29.2%

Промышленность

13.5%
21.3%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.8%

Энергетика

7.2%
5.1%

Недвижимость

6.7%

-

Сырьевые материалы

6.6%
7.7%

Коммуникационные услуги

3.0%
1.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.6%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Финансовые услуги

HAPS
17.7%
EPIN
19.4%

Здравоохранение

HAPS
17.7%
EPIN
6.8%

Технологии

HAPS
14.0%
EPIN
29.2%

Промышленность

HAPS
13.5%
EPIN
21.3%

Потребительский циклический сектор

HAPS
8.3%
EPIN
6.8%

Энергетика

HAPS
7.2%
EPIN
5.1%

Недвижимость

HAPS
6.7%
EPIN

-

Сырьевые материалы

HAPS
6.6%
EPIN
7.7%

Коммуникационные услуги

HAPS
3.0%
EPIN
1.2%

Потребительский защитный сектор

HAPS
2.9%
EPIN
2.6%

Коммунальные услуги

HAPS
2.4%
EPIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Harbor International Equity ETF

Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с SPYHAPS с RWJHAPS с GDIV
Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIFIEPIN с BKIEEPIN с SCHFEPIN с SPDWEPIN с SIHYEPIN с FPXIEPIN с HGER

Доходность на риск

HAPS vs. EPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EPIN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPS c EPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPSEPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPS vs. EPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPSEPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

2.50

-1.95

Просадки

Сравнение просадок HAPS и EPIN

Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки EPIN в -11.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и EPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPSEPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-11.64%

-15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.05%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-1.76%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HAPS и EPIN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPSEPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

17.38%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

17.38%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

17.38%

+3.45%

Сравнение комиссий HAPS и EPIN

HAPS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EPIN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPS и EPIN

Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности EPIN в 0.64%

ПозицияTTM202520242023
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.64%0.79%0.00%0.00%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.51%0.57%0.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

HAPS and EPIN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HAPS is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HAPS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.

EPIN has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.51% for HAPS.

HAPS is categorized as Small Cap Blend Equities, while EPIN is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.80% for EPIN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPS и EPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор