PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPS с EPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPS с EPIN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and EPIN (Harbor International Equity ETF) are both exchange-traded funds - HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while EPIN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor. HAPS is passively managed, while EPIN is actively managed. Over the past year, HAPS returned 30.58% vs 37.79% for EPIN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for EPIN.

Доходность

Сравнение доходности HAPS и EPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPS показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у EPIN с доходностью 21.76%.

HAPS

1 день
1.03%
1 месяц
5.44%
С начала года
15.94%
6 месяцев
13.47%
1 год
30.58%
3 года*
13.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPIN

1 день
-0.21%
1 месяц
3.18%
С начала года
21.76%
6 месяцев
21.92%
1 год
37.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPS и EPIN

2026 (YTD)2025
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		15.94%14.87%
EPIN
Harbor International Equity ETF		21.76%14.36%

Correlation

The correlation between HAPS and EPIN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.67

The correlation between HAPS and EPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPS и EPIN

Секторы
HAPS
EPIN

Финансовые услуги

17.3%
17.7%

Технологии

16.8%
34.1%

Здравоохранение

16.1%
6.6%

Промышленность

14.7%
20.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.1%

Энергетика

7.2%
4.2%

Недвижимость

5.9%

-

Сырьевые материалы

5.7%
7.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.2%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Финансовые услуги

HAPS
17.3%
EPIN
17.7%

Технологии

HAPS
16.8%
EPIN
34.1%

Здравоохранение

HAPS
16.1%
EPIN
6.6%

Промышленность

HAPS
14.7%
EPIN
20.4%

Потребительский циклический сектор

HAPS
8.4%
EPIN
6.1%

Энергетика

HAPS
7.2%
EPIN
4.2%

Недвижимость

HAPS
5.9%
EPIN

-

Сырьевые материалы

HAPS
5.7%
EPIN
7.3%

Потребительский защитный сектор

HAPS
2.7%
EPIN
2.5%

Коммуникационные услуги

HAPS
2.7%
EPIN
1.2%

Коммунальные услуги

HAPS
2.5%
EPIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Harbor International Equity ETF

Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с SPYHAPS с RWJHAPS с GDIV
Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIFIEPIN с SIHYEPIN с SPDWEPIN с FPXIEPIN с SCHFEPIN с BKIEEPIN с HGER

Доходность на риск

HAPS vs. EPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EPIN
Ранг доходности на риск EPIN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPS c EPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAPSEPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.04

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.78

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.26

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.39

12.22

-1.83

HAPS vs. EPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPS на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPIN равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPS и EPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAPS и EPIN

Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки EPIN в -11.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и EPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPSEPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-11.64%

-15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-11.64%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.18%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-1.81%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.10%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPS и EPIN

Текущая волатильность для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) составляет 4.05%, в то время как у Harbor International Equity ETF (EPIN) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что HAPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPSEPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

8.48%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

16.57%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

18.66%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

18.42%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

18.42%

+2.32%

Сравнение комиссий HAPS и EPIN

HAPS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EPIN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPS и EPIN

Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности EPIN в 0.65%

ПозицияTTM202520242023
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.65%0.79%0.00%0.00%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.49%0.57%0.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

HAPS and EPIN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPIN has higher volatility (8.48%) compared to HAPS (4.05%). In terms of maximum drawdown, HAPS dropped -27.44% vs EPIN's -11.64%.

On 1-year performance, EPIN leads with 37.79% vs 30.58% for HAPS. On fees, HAPS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HAPS has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPIN has performed better with a 37.79% return vs 30.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.

EPIN has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.49% for HAPS.

HAPS is categorized as Small Cap Blend Equities, while EPIN is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.80% for EPIN.

EPIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPS и EPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор