Сравнение HAPS с EFFE
HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and EFFE (Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF) are both exchange-traded funds - HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while EFFE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor. HAPS is passively managed, while EFFE is actively managed. Over the past year, HAPS returned 28.54% vs 39.41% for EFFE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for EFFE.
Доходность
Сравнение доходности HAPS и EFFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAPS показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у EFFE с доходностью 25.73%.
HAPS
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFFE
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 12.05%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 24.36%
- 1 год
- 39.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAPS и EFFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 11.90% | 8.35% | 0.04% |
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 25.73% | 22.42% | -0.84% |
Correlation
The correlation between HAPS and EFFE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between HAPS and EFFE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAPS vs. EFFE — Ранг доходности на риск
HAPS
EFFE
Сравнение HAPS c EFFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAPS | EFFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.88 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 11.17 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAPS | EFFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.95 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.71 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок HAPS и EFFE
Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки EFFE в -13.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и EFFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAPS | EFFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -13.75% | -13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -13.75% | +3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.88% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -1.99% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.54% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPS и EFFE
Текущая волатильность для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) составляет 4.40%, в то время как у Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что HAPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAPS | EFFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 10.26% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 17.91% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 20.29% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 20.02% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 20.02% | +0.81% |
Сравнение комиссий HAPS и EFFE
HAPS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EFFE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPS и EFFE
Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности EFFE в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 3.73% | 4.69% | 0.00% | 0.00% |
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 0.51% | 0.57% | 0.72% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
HAPS and EFFE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFFE has higher volatility (10.26%) compared to HAPS (4.40%). In terms of maximum drawdown, HAPS dropped -27.44% vs EFFE's -13.75%.
On 1-year performance, EFFE leads with 39.41% vs 28.54% for HAPS. On fees, HAPS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HAPS has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFFE has performed better with a 39.41% return vs 28.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HAPS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for EFFE.
EFFE has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.51% for HAPS.
HAPS is categorized as Small Cap Blend Equities, while EFFE is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.69% for EFFE.
EFFE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAPS и EFFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор