Сравнение HAPI с SPCT
HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. HAPI is passively managed, while SPCT is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAPI charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности HAPI и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAPI показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
HAPI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 9.26%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAPI и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 9.26% | 3.11% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between HAPI and SPCT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAPI vs. SPCT — Ранг доходности на риск
HAPI
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HAPI c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAPI | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAPI и SPCT
Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAPI | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -7.17% | -12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -1.49% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPI и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAPI | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 9.27% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 9.27% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 9.27% | +6.37% |
Сравнение комиссий HAPI и SPCT
HAPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPI и SPCT
Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 0.79% | 0.87% | 0.21% | 1.21% | 0.29% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAPI and SPCT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
HAPI has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Harbor and Liberty One. Their fees differ too: 0.35% for HAPI and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для HAPI и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор