PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPI с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAPI с PSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

HAPI и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAPI - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность CIBC Human Capital Index. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HAPI и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAPI и PSCX

2026 (YTD)2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		-3.35%16.26%27.62%30.29%6.17%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.88%12.08%13.27%16.57%1.53%

Доходность по периодам

С начала года, HAPI показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.88%.

HAPI

1 день
2.69%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.63%
1 год
17.37%
3 года*
19.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
1.43%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
12.02%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Corporate Culture ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с QQQHAPI с FSELXHAPI с FXAIXHAPI с BDGSHAPI с CGDVHAPI с HAPS
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с MGC

Сравнение комиссий HAPI и PSCX

HAPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF

Доходность на риск

HAPI vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPI c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPIPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.37

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.05

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.99

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

10.21

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPI vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPI на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPI и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPIPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.37

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.10

+0.29

Корреляция

Корреляция между HAPI и PSCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPI и PSCX

Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.90%0.87%0.21%1.21%0.29%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAPI и PSCX

Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAPIPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-10.20%

-9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-6.15%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-2.84%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-1.92%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.20%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPI и PSCX

Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что HAPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAPIPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

2.81%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

4.31%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

8.83%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

7.06%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

7.02%

+8.78%