Сравнение HAPI с HOLD
HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) and HOLD (Harbor Alpha Layering ETF) are both exchange-traded funds - HAPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CIBC Human Capital Index, while HOLD is a Multistrategy fund actively managed by Harbor. HAPI is passively managed, while HOLD is actively managed. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HAPI charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for HOLD.
Доходность
Сравнение доходности HAPI и HOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAPI показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у HOLD с доходностью 4.94%.
HAPI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 12.37%
- С начала года
- 12.84%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.93%
HOLD
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 3.42%
- С начала года
- 4.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $85.52K | $62.13K | $73.07K | |
| $9.56K | $9.58K | $14.74K |
Сравнение доходности по годам HAPI и HOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 12.84% | 5.47% |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 4.94% | 8.77% |
Correlation
The correlation between HAPI and HOLD is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAPI vs. HOLD — Ранг доходности на риск
HAPI
HOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HAPI c HOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Alpha Layering ETF (HOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAPI | HOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAPI и HOLD
Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки HOLD в -9.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и HOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAPI | HOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -9.47% | -9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -7.99% | +7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -2.75% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPI и HOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAPI | HOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 15.27% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 15.27% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 15.27% | +0.36% |
Сравнение комиссий HAPI и HOLD
HAPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HOLD в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPI и HOLD
Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности HOLD в 6.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 0.77% | 0.87% | 0.21% | 1.21% | 0.29% |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 6.97% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAPI and HOLD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for HOLD.
HOLD has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 0.77% for HAPI.
HAPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while HOLD is Multistrategy. Their fees differ too: 0.35% for HAPI and 0.70% for HOLD.
Подберите оптимальное распределение для HAPI и HOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор