Сравнение HAPI с FTAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).
HAPI и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAPI - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность CIBC Human Capital Index. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAPI и FTAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAPI и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | -3.35% | 16.26% | 27.62% | 30.29% | 6.17% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.56% | 14.82% | -6.72% | -7.28% | 2.37% |
Доходность по периодам
С начала года, HAPI показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.56%.
HAPI
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTAG
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 12.56%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAPI и FTAG
HAPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.
Доходность на риск
HAPI vs. FTAG — Ранг доходности на риск
HAPI
FTAG
Сравнение HAPI c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAPI | FTAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.39 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.02 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.15 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 6.59 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAPI | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.39 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | -0.33 | +1.72 |
Корреляция
Корреляция между HAPI и FTAG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPI и FTAG
Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FTAG в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 0.90% | 0.87% | 0.21% | 1.21% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок HAPI и FTAG
Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и FTAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAPI | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -90.89% | +71.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -11.26% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -78.23% | +72.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -71.17% | +69.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.67% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPI и FTAG
Текущая волатильность для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) составляет 4.82%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что HAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAPI | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.76% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 10.75% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 17.49% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 17.38% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 19.93% | -4.13% |