PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAP с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAP с XDIV.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HAP (VanEck Natural Resources ETF) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - HAP is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index, while XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HAP returned 11.22%/yr vs 13.87%/yr for XDIV.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAP charges 0.42%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.

Доходность

Сравнение доходности HAP и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HAP торгуется в USD, в то время как XDIV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDIV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 18.44%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 19.42%.

HAP

1 день
1.21%
1 месяц
-4.04%
С начала года
18.44%
6 месяцев
19.25%
1 год
38.39%
3 года*
17.05%
5 лет*
11.22%
10 лет*
11.95%

XDIV.TO

1 день
0.38%
1 месяц
2.75%
С начала года
19.42%
6 месяцев
18.53%
1 год
36.69%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAP и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAP
VanEck Natural Resources ETF		18.44%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%14.05%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		19.42%31.02%10.48%14.68%-5.50%33.37%-5.29%30.52%-16.81%14.41%

Correlation

The correlation between HAP and XDIV.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.54

Over the past year, the correlation between HAP and XDIV.TO has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HAP и XDIV.TO

Секторы
HAP
XDIV.TO

Сырьевые материалы

38.6%

-

Энергетика

30.7%
28.8%

Промышленность

10.1%

-

Коммунальные услуги

9.3%
11.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Технологии

1.4%
1.3%

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%
11.5%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

-

46.7%

Сырьевые материалы

HAP
38.6%
XDIV.TO

-

Энергетика

HAP
30.7%
XDIV.TO
28.8%

Промышленность

HAP
10.1%
XDIV.TO

-

Коммунальные услуги

HAP
9.3%
XDIV.TO
11.3%

Потребительский защитный сектор

HAP
6.4%
XDIV.TO

-

Здравоохранение

HAP
2.8%
XDIV.TO

-

Технологии

HAP
1.4%
XDIV.TO
1.3%

Недвижимость

HAP
0.4%
XDIV.TO

-

Потребительский циклический сектор

HAP
0.2%
XDIV.TO
11.5%

Коммуникационные услуги

HAP

-

XDIV.TO
0.4%

Финансовые услуги

HAP

-

XDIV.TO
46.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Доходность на риск

HAP vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAP c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAPXDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
4.27

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
6.11

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.82

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

11.38

-6.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.71

38.12

-20.41

HAP vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 2.54, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAP и XDIV.TO

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки XDIV.TO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и XDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-46.32%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-3.31%

-5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-12.20%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-24.74%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

0.00%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.07%

-6.33%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

0.99%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и XDIV.TO

VanEck Natural Resources ETF (HAP) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что HAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

2.43%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

6.86%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

8.84%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

12.47%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

17.75%

+2.00%

Сравнение комиссий HAP и XDIV.TO

HAP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и XDIV.TO

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.91%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.25%3.90%4.50%4.42%4.15%3.76%4.85%4.24%5.13%1.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAP and XDIV.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.42% for HAP.

HAP is categorized as Energy Equities, while XDIV.TO is Dividend. HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index, while XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.42% for HAP and 0.11% for XDIV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAP и XDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор