PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAP с MGNR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAP с MGNR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Natural Resources ETF (HAP) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR).

HAP и MGNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. MGNR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 5 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HAP и MGNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAP и MGNR

2026 (YTD)20252024
HAP
VanEck Natural Resources ETF		20.42%34.91%0.15%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		17.82%50.57%22.78%

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у MGNR с доходностью 17.82%.

HAP

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.67%
С начала года
20.42%
6 месяцев
29.48%
1 год
48.22%
3 года*
16.81%
5 лет*
12.98%
10 лет*
12.74%

MGNR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.73%
С начала года
17.82%
6 месяцев
27.81%
1 год
75.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

American Beacon GLG Natural Resources ETF

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с SPYHAP с QQQHAP с DGROHAP с MOAT
Часто сравнивают с MGNR:
MGNR с FCCM.NEOMGNR с IDRVMGNR с CNEQMGNR с SPYMGNR с CRAKMGNR с VDEMGNR с VOO

Сравнение комиссий HAP и MGNR

HAP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MGNR в 0.75%.

MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF
HAP
VanEck Natural Resources ETF

Доходность на риск

HAP vs. MGNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAP c MGNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPMGNRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

2.75

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

3.21

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.49

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

4.80

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.71

21.49

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAP vs. MGNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGNR равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и MGNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPMGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.73

-1.47

Корреляция

Корреляция между HAP и MGNR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и MGNR

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности MGNR в 0.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.88%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		0.99%1.17%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAP и MGNR

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и MGNR.

Загрузка...

Показатели просадок

HAPMGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-22.06%

-28.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-16.06%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-4.73%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-4.01%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.58%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и MGNR

Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 5.40%, в то время как у American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAPMGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

8.76%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

19.87%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

27.73%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

25.39%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

25.39%

-5.58%