PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAP с MGNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAP с MGNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAP (VanEck Natural Resources ETF) and MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds. HAP is passively managed, while MGNR is actively managed. Over the past year, HAP returned 47.01% vs 74.30% for MGNR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HAP charges 0.42%/yr vs 0.75%/yr for MGNR.

Доходность

Сравнение доходности HAP и MGNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 21.52%, что значительно ниже, чем у MGNR с доходностью 25.87%.

HAP

1 день
0.03%
1 месяц
-0.23%
С начала года
21.52%
6 месяцев
23.43%
1 год
47.01%
3 года*
19.18%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.82%

MGNR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.81%
С начала года
25.87%
6 месяцев
27.66%
1 год
74.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAP и MGNR

2026 (YTD)20252024
HAP
VanEck Natural Resources ETF		21.52%34.91%0.15%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		25.87%50.57%22.78%

Correlation

The correlation between HAP and MGNR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г.

0.82

The correlation between HAP and MGNR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

American Beacon GLG Natural Resources ETF

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L
Часто сравнивают с MGNR:
MGNR с FCCM.NEOMGNR с CNEQMGNR с IDRVMGNR с NVIRMGNR с BTRMGNR с TNGYMGNR с VDE

Доходность на риск

HAP vs. MGNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAP c MGNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPMGNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
3.25

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
3.78

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.53

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.69

6.03

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.18

24.40

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAP vs. MGNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 3.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGNR равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и MGNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPMGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

3.25

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.76

-1.50

Просадки

Сравнение просадок HAP и MGNR

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и MGNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPMGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-22.06%

-28.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-12.38%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.77%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-3.86%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.05%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и MGNR

Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 4.27%, в то время как у American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPMGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

6.57%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

17.65%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

23.01%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

25.01%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

25.01%

-5.28%

Сравнение комиссий HAP и MGNR

HAP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MGNR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и MGNR

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности MGNR в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.87%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		1.07%1.17%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAP and MGNR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGNR has higher volatility (6.57%) compared to HAP (4.27%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.73% vs MGNR's -22.06%.

On 1-year performance, MGNR leads with 74.30% vs 47.01% for HAP. On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MGNR has performed better with a 74.30% return vs 47.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for MGNR.

HAP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.07% for MGNR.

They also come from different issuers: VanEck and American Beacon. Their fees differ too: 0.42% for HAP and 0.75% for MGNR.

MGNR currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 3.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAP и MGNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор