Сравнение HAOYX с SIMYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).
HAOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HAOYX и SIMYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAOYX и SIMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAOYX The Hartford International Opportunities Fund | -0.99% | 30.27% | 8.39% | 11.84% | -17.99% | 7.63% | 20.63% | 26.17% | -18.73% | 23.72% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 5.07% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -12.11% | 21.58% |
Доходность по периодам
С начала года, HAOYX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.
HAOYX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 8.31%
SIMYX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAOYX и SIMYX
HAOYX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.
Доходность на риск
HAOYX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск
HAOYX
SIMYX
Сравнение HAOYX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAOYX | SIMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.97 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.57 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.79 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 10.56 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAOYX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.97 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.79 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.60 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между HAOYX и SIMYX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAOYX и SIMYX
Дивидендная доходность HAOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности SIMYX в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAOYX The Hartford International Opportunities Fund | 8.00% | 7.92% | 1.54% | 1.59% | 0.89% | 10.25% | 0.64% | 1.57% | 4.24% | 4.94% | 1.48% | 2.69% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 2.98% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAOYX и SIMYX
Максимальная просадка HAOYX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAOYX и SIMYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAOYX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.08% | -32.14% | -25.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -8.55% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -25.06% | -6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -5.81% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -6.14% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.26% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAOYX и SIMYX
The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что HAOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAOYX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 5.00% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 7.43% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 12.61% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 11.33% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 12.25% | +4.56% |