Сравнение HAMVX с HACBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Harbor Core Bond Fund (HACBX).
HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. HACBX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HAMVX и HACBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAMVX и HACBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 4.76% | 16.00% | 12.10% | 16.42% | -5.63% | 29.93% | -3.77% | 22.93% | -18.20% |
HACBX Harbor Core Bond Fund | -0.36% | 7.02% | 1.57% | 5.73% | -13.36% | -1.66% | 9.10% | 8.58% | 1.75% |
Доходность по периодам
С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у HACBX с доходностью -0.36%.
HAMVX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.39%
HACBX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAMVX и HACBX
HAMVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HACBX в 0.40%.
Доходность на риск
HAMVX vs. HACBX — Ранг доходности на риск
HAMVX
HACBX
Сравнение HAMVX c HACBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Harbor Core Bond Fund (HACBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAMVX | HACBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.91 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.30 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.60 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 4.41 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAMVX | HACBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.91 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.01 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HAMVX и HACBX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAMVX и HACBX
Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности HACBX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 8.28% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
HACBX Harbor Core Bond Fund | 4.13% | 4.50% | 4.21% | 3.83% | 3.15% | 2.18% | 4.43% | 3.55% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAMVX и HACBX
Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки HACBX в -18.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и HACBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAMVX | HACBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -18.48% | -45.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -2.57% | -11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -18.43% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -2.47% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -5.38% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 0.93% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAMVX и HACBX
Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Harbor Core Bond Fund (HACBX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAMVX | HACBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 1.61% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 2.53% | +7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 4.24% | +14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 5.91% | +13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 5.28% | +16.62% |