Сравнение HAL.NS с TSM
HAL.NS (Hindustan Aeronautics Limited) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. HAL.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, HAL.NS returned 78.89%/yr vs 38.32%/yr for TSM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAL.NS и TSM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HAL.NS торгуется в INR, в то время как TSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSM были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HAL.NS показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 48.44%.
HAL.NS
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -9.23%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- -14.42%
- 3 года*
- 68.44%
- 5 лет*
- 78.89%
- 10 лет*
- —
TSM
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 48.44%
- 6 месяцев
- 53.25%
- 1 год
- 121.19%
- 3 года*
- 68.77%
- 5 лет*
- 38.32%
- 10 лет*
- 40.53%
Сравнение доходности по годам HAL.NS и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL.NS Hindustan Aeronautics Limited | -3.68% | 6.15% | 50.52% | 352.89% | 122.59% | 50.17% | 35.95% | -4.35% | -29.96% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 48.44% | 63.37% | 98.42% | 43.31% | -29.95% | 14.33% | 97.51% | 69.03% | -5.37% |
Correlation
The correlation between HAL.NS and TSM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL.NS vs. TSM — Ранг доходности на риск
HAL.NS
TSM
Сравнение HAL.NS c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAL.NS | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.48 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 8.12 | -8.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 27.17 | -28.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAL.NS и TSM
Максимальная просадка HAL.NS за все время составила -51.01%, примерно равная максимальной просадке TSM в -51.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL.NS и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL.NS | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -51.46% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.33% | -15.01% | -15.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -36.82% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.52% | -51.46% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.80% | -5.17% | -18.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -9.98% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.52% | 4.48% | +9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL.NS и TSM
Текущая волатильность для Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) составляет 6.43%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что HAL.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL.NS | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 14.30% | -7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.13% | 28.44% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.71% | 36.28% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.18% | 36.77% | +18.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.70% | 33.38% | +16.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL.NS и TSM
Дивидендная доходность HAL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности TSM в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL.NS Hindustan Aeronautics Limited | 1.19% | 0.91% | 0.84% | 0.62% | 4.42% | 4.79% | 11.40% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL.NS и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hindustan Aeronautics Limited и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HAL.NS and TSM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HAL.NS и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор