PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAL.NS с VNP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HAL.NS с VNP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) и 5N Plus Inc. (VNP.TO).

Доходность

Сравнение доходности HAL.NS и VNP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) и 5N Plus Inc. (VNP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAL.NS и VNP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HAL.NS
Hindustan Aeronautics Limited		-15.66%6.15%50.52%122.76%112.34%44.79%20.40%-8.25%-29.79%
VNP.TO
5N Plus Inc.		87.40%163.66%85.26%33.77%26.35%-17.11%25.40%-14.57%4.63%
Разные валюты инструментов

HAL.NS торгуется в INR, в то время как VNP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNP.TO были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HAL.NS показывает доходность -15.66%, что значительно ниже, чем у VNP.TO с доходностью 87.40%.

HAL.NS

1 день
5.26%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-15.66%
6 месяцев
-22.94%
1 год
-12.07%
3 года*
40.48%
5 лет*
49.59%
10 лет*
—

VNP.TO

1 день
2.08%
1 месяц
5.16%
С начала года
87.40%
6 месяцев
105.36%
1 год
585.42%
3 года*
118.26%
5 лет*
51.29%
10 лет*
36.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hindustan Aeronautics Limited

5N Plus Inc.

Часто сравнивают с HAL.NS:
HAL.NS с BEL.NSHAL.NS с CANBK.NSHAL.NS с NTPC.NSHAL.NS с NFLXHAL.NS с RNMBYHAL.NS с BIOCON.NS
Часто сравнивают с VNP.TO:
VNP.TO с NVDA.TOVNP.TO с CNLVNP.TO с AIVNP.TO с POETVNP.TO с SSRM.TOVNP.TO с CNL.TOVNP.TO с LUG.TO

Доходность на риск

HAL.NS vs. VNP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAL.NS
Ранг доходности на риск HAL.NS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAL.NS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL.NS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL.NS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL.NS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL.NS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VNP.TO
Ранг доходности на риск VNP.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAL.NS c VNP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) и 5N Plus Inc. (VNP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAL.NSVNP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

10.67

-11.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

7.28

-7.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.95

-1.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

37.85

-38.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

117.28

-118.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAL.NS vs. VNP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAL.NS на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VNP.TO равного 10.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAL.NS и VNP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAL.NSVNP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

10.67

-11.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.95

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.27

+0.52

Корреляция

Корреляция между HAL.NS и VNP.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAL.NS и VNP.TO

Дивидендная доходность HAL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как VNP.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
HAL.NS
Hindustan Aeronautics Limited		1.36%0.91%0.84%0.31%1.11%1.20%2.85%1.36%
VNP.TO
5N Plus Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAL.NS и VNP.TO

Максимальная просадка HAL.NS за все время составила -56.45%, что меньше максимальной просадки VNP.TO в -89.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL.NS и VNP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HAL.NSVNP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.45%

-92.70%

+36.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.20%

-19.17%

-12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-77.07%

+32.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.28%

-6.82%

-26.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.90%

-67.52%

+48.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

6.11%

+6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HAL.NS и VNP.TO

Текущая волатильность для Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) составляет 10.34%, в то время как у 5N Plus Inc. (VNP.TO) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что HAL.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAL.NSVNP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

19.69%

-9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

41.40%

-20.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.09%

55.34%

-27.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.71%

54.36%

-20.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.26%

51.54%

-15.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAL.NS и VNP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hindustan Aeronautics Limited и 5N Plus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HAL.NS значения в INR, VNP.TO значения в CAD