PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAL.NS с FUTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HAL.NS с FUTU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HAL.NS (Hindustan Aeronautics Limited) and FUTU (Futu Holdings Limited) are both stocks. HAL.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while FUTU operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, HAL.NS returned 78.89%/yr vs -1.98%/yr for FUTU. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HAL.NS и FUTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) и Futu Holdings Limited (FUTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HAL.NS торгуется в INR, в то время как FUTU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUTU были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HAL.NS показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у FUTU с доходностью -36.11%.

HAL.NS

1 день
0.48%
1 месяц
-9.23%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-1.75%
1 год
-14.42%
3 года*
68.44%
5 лет*
78.89%
10 лет*
—

FUTU

1 день
1.41%
1 месяц
-32.04%
С начала года
-36.11%
6 месяцев
-39.29%
1 год
-3.44%
3 года*
41.36%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAL.NS и FUTU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HAL.NS
Hindustan Aeronautics Limited		-3.68%6.15%50.52%352.89%122.59%50.17%35.95%13.71%
FUTU
Futu Holdings Limited		-36.11%115.11%54.41%35.32%3.97%-3.47%354.46%-28.99%

Correlation

The correlation between HAL.NS and FUTU is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hindustan Aeronautics Limited

Futu Holdings Limited

Часто сравнивают с HAL.NS:
HAL.NS с BEL.NSHAL.NS с NTPC.NSHAL.NS с CANBK.NSHAL.NS с VNP.TOHAL.NS с BIOCON.NSHAL.NS с NFLXHAL.NS с RNMBY
Часто сравнивают с FUTU:
FUTU с TIGRFUTU с QFINFUTU с BABAFUTU с EVGOFUTU с FRHCFUTU с AAPLFUTU с MSFT

Доходность на риск

HAL.NS vs. FUTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAL.NS
Ранг доходности на риск HAL.NS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAL.NS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL.NS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL.NS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL.NS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL.NS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FUTU
Ранг доходности на риск FUTU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTU: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTU: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAL.NS c FUTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAL.NSFUTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
-0.05

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
0.37

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.05

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.07

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

-0.19

-0.95

HAL.NS vs. FUTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAL.NS на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа FUTU равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAL.NS и FUTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAL.NS и FUTU

Максимальная просадка HAL.NS за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки FUTU в -86.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL.NS и FUTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAL.NSFUTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-86.58%

+35.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.33%

-50.59%

+20.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.52%

-50.59%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-85.97%

+41.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.80%

-46.63%

+22.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.82%

-44.61%

+26.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.52%

18.49%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HAL.NS и FUTU

Текущая волатильность для Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) составляет 6.43%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 39.53%. Это указывает на то, что HAL.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAL.NSFUTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

39.53%

-33.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

50.92%

-28.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.71%

62.87%

-36.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.18%

72.26%

-17.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.70%

74.42%

-24.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAL.NS и FUTU

Дивидендная доходность HAL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FUTU в 2.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FUTU
Futu Holdings Limited		2.67%0.00%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAL.NS
Hindustan Aeronautics Limited		1.19%0.91%0.84%0.62%4.42%4.79%11.40%5.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAL.NS и FUTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hindustan Aeronautics Limited и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HAL.NS значения в INR, FUTU значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

HAL.NS and FUTU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAL.NS и FUTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор