Сравнение HAINX с SIMYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Fund (HAINX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).
HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HAINX и SIMYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAINX и SIMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | -1.00% | 28.41% | 4.21% | 16.16% | -13.80% | 9.50% | 11.09% | 22.57% | -18.29% | 22.65% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 5.07% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -12.11% | 21.58% |
Доходность по периодам
С начала года, HAINX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.
HAINX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.98%
SIMYX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAINX и SIMYX
HAINX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.
Доходность на риск
HAINX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск
HAINX
SIMYX
Сравнение HAINX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAINX | SIMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.97 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.57 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.79 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 10.56 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAINX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.97 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.79 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HAINX и SIMYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAINX и SIMYX
Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SIMYX в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | 3.60% | 3.57% | 3.86% | 3.55% | 3.32% | 2.15% | 1.05% | 3.12% | 64.33% | 6.28% | 0.17% | 4.80% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 2.98% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAINX и SIMYX
Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и SIMYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAINX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -32.14% | -28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -8.55% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -25.06% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -5.81% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -6.14% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.26% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAINX и SIMYX
Harbor International Fund (HAINX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что HAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAINX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.00% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 7.43% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 12.61% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 11.33% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 12.25% | +4.33% |