Сравнение HAINX с OPPJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Fund (HAINX) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ).
HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. OPPJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Opportunities Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HAINX и OPPJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAINX и OPPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | -1.00% | 28.41% | 4.21% | 16.16% | -13.80% | 9.50% | 11.09% | 22.57% | -18.29% | 22.99% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 20.51% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
Доходность по периодам
С начала года, HAINX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у OPPJ с доходностью 20.51%. За последние 10 лет акции HAINX уступали акциям OPPJ по среднегодовой доходности: 6.98% против 16.92% соответственно.
HAINX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.98%
OPPJ
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 20.51%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 64.63%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 23.61%
- 10 лет*
- 16.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAINX и OPPJ
HAINX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии OPPJ в 0.58%.
Доходность на риск
HAINX vs. OPPJ — Ранг доходности на риск
HAINX
OPPJ
Сравнение HAINX c OPPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAINX | OPPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 3.07 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.80 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 5.51 | -4.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 22.57 | -17.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAINX | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 3.07 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.33 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.85 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между HAINX и OPPJ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAINX и OPPJ
Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности OPPJ в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | 3.60% | 3.57% | 3.86% | 3.55% | 3.32% | 2.15% | 1.05% | 3.12% | 64.33% | 6.28% | 0.17% | 4.80% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.58% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок HAINX и OPPJ
Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки OPPJ в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и OPPJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAINX | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -39.30% | -20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.09% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -16.49% | -14.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.75% | -39.30% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -2.94% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -6.54% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.80% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAINX и OPPJ
Текущая волатильность для Harbor International Fund (HAINX) составляет 7.58%, в то время как у WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что HAINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAINX | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 8.05% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 15.35% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 21.19% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 17.87% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 19.90% | -3.32% |