Сравнение HAINX с FAOAX
HAINX (Harbor International Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, HAINX returned 7.83%/yr vs 7.60%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HAINX charges 0.77%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности HAINX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HAINX имеют среднегодовую доходность 7.83%, а акции FAOAX немного отстают с 7.60%.
HAINX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 4.35%
- С начала года
- 8.35%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 7.83%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.55%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам HAINX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | 8.35% | 28.41% | 4.21% | 16.16% | -13.80% | 9.50% | 11.09% | 22.57% | -18.29% | 22.99% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between HAINX and FAOAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1993 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between HAINX and FAOAX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAINX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
HAINX
FAOAX
Сравнение HAINX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAINX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.91 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.49 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | -0.76 | +5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAINX и FAOAX
Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, примерно равная максимальной просадке FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAINX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -60.03% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -7.29% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -13.99% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -36.50% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.75% | -36.50% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -5.87% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -14.53% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.33% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAINX и FAOAX
Harbor International Fund (HAINX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAINX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 0.00% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 2.61% | +10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 8.28% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 16.69% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 16.29% | +0.03% |
Сравнение комиссий HAINX и FAOAX
HAINX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAINX и FAOAX
Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
HAINX Harbor International Fund | 3.29% | 3.57% | 3.86% | 3.55% | 3.32% | 2.15% | 1.05% | 3.12% | 64.33% | 6.28% | 0.17% | 4.80% |
Часто задаваемые вопросы
HAINX and FAOAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAINX has higher volatility (3.98%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, HAINX dropped -60.21% vs FAOAX's -60.03%.
HAINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAINX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор