Сравнение HAINX с FAOAX
HAINX (Harbor International Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, HAINX returned 7.31%/yr vs 7.17%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HAINX charges 0.77%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности HAINX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HAINX имеют среднегодовую доходность 7.31%, а акции FAOAX немного отстают с 7.17%.
HAINX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.31%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам HAINX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | 5.18% | 28.41% | 4.21% | 16.16% | -13.80% | 9.50% | 11.09% | 22.57% | -18.29% | 22.99% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between HAINX and FAOAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between HAINX and FAOAX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAINX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
HAINX
FAOAX
Сравнение HAINX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAINX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.96 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.28 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | -0.48 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAINX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.22 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.20 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.30 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок HAINX и FAOAX
Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, примерно равная максимальной просадке FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAINX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -60.03% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -7.29% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -13.99% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -36.50% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.75% | -36.50% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -5.87% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -14.55% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 4.00% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAINX и FAOAX
Harbor International Fund (HAINX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAINX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 0.00% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 3.98% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.78% | 9.14% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 16.72% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 16.68% | -0.05% |
Сравнение комиссий HAINX и FAOAX
HAINX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAINX и FAOAX
Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
HAINX Harbor International Fund | 3.39% | 3.57% | 3.86% | 3.55% | 3.32% | 2.15% | 1.05% | 3.12% | 64.33% | 6.28% | 0.17% | 4.80% |
Часто задаваемые вопросы
HAINX and FAOAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAINX has higher volatility (4.29%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, HAINX dropped -60.21% vs FAOAX's -60.03%.
HAINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAINX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор