PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAINX с ARTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAINX с ARTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Fund (HAINX) и Artisan International Fund (ARTIX).

HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. ARTIX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности HAINX и ARTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Fund (HAINX) и Artisan International Fund (ARTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAINX и ARTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAINX
Harbor International Fund		-1.00%28.41%4.21%16.16%-13.80%9.50%11.09%22.57%-18.29%22.99%
ARTIX
Artisan International Fund		4.89%36.21%10.59%14.27%-19.54%8.87%7.58%29.16%-11.03%31.03%

Доходность по периодам

С начала года, HAINX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у ARTIX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции HAINX уступали акциям ARTIX по среднегодовой доходности: 6.98% против 9.22% соответственно.

HAINX

1 день
3.07%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.90%
1 год
18.55%
3 года*
12.70%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.98%

ARTIX

1 день
1.10%
1 месяц
-6.54%
С начала года
4.89%
6 месяцев
6.63%
1 год
29.96%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Fund

Artisan International Fund

Часто сравнивают с HAINX:
HAINX с OSEAHAINX с VXUSHAINX с JANRXHAINX с SWPPXHAINX с DJIAHAINX с RERGXHAINX с PRDSX
Часто сравнивают с ARTIX:
ARTIX с FSOSXARTIX с VOOARTIX с FTIHXARTIX с VTARTIX с VYMIARTIX с SPDWARTIX с FSPSX

Сравнение комиссий HAINX и ARTIX

HAINX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии ARTIX в 1.19%.

ARTIX
Artisan International Fund
HAINX
Harbor International Fund

Доходность на риск

HAINX vs. ARTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAINX
Ранг доходности на риск HAINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAINX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAINX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAINX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAINX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAINX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ARTIX
Ранг доходности на риск ARTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAINX c ARTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и Artisan International Fund (ARTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAINXARTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.03

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.58

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.79

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

10.92

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAINX vs. ARTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAINX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа ARTIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAINX и ARTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAINXARTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.03

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.59

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.57

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.05

Корреляция

Корреляция между HAINX и ARTIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAINX и ARTIX

Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности ARTIX в 21.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAINX
Harbor International Fund		3.60%3.57%3.86%3.55%3.32%2.15%1.05%3.12%64.33%6.28%0.17%4.80%
ARTIX
Artisan International Fund		21.47%22.52%10.24%1.79%2.54%23.35%3.23%5.24%9.73%0.67%1.17%0.45%

Просадки

Сравнение просадок HAINX и ARTIX

Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, примерно равная максимальной просадке ARTIX в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и ARTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAINXARTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-61.18%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-9.78%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-33.88%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.75%

-33.88%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-8.79%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-16.17%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.58%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HAINX и ARTIX

Harbor International Fund (HAINX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Artisan International Fund (ARTIX) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что HAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAINXARTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

6.12%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

10.17%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

15.33%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

15.61%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

16.16%

+0.42%