PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAGHY с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAGHY с IEMG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HAGHY (Hensoldt AG) is a stock, while IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Over the past 3 years, HAGHY returned -21.16%/yr vs 18.29%/yr for IEMG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HAGHY и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hensoldt AG (HAGHY) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAGHY показывает доходность -79.85%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 15.44%.

HAGHY

1 день
4.46%
1 месяц
3.59%
6 месяцев
-83.80%
С начала года
-79.85%
1 год
-85.39%
3 года*
-21.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEMG

1 день
-1.45%
1 месяц
-7.28%
6 месяцев
9.42%
С начала года
15.44%
1 год
29.04%
3 года*
18.29%
5 лет*
6.37%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAGHY и IEMG

2026 (YTD)2025202420232022
HAGHY
Hensoldt AG		-79.85%144.40%31.10%15.83%-17.04%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		15.44%32.56%6.50%11.52%-15.09%

Correlation

The correlation between HAGHY and IEMG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hensoldt AG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с HAGHY:
HAGHY с RNMBYHAGHY с NEMKYHAGHY с 1SIE.MIHAGHY с 1DTE.MIHAGHY с DBK.DEHAGHY с 1HEI.MIHAGHY с CBK.DE
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

HAGHY vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAGHY
Ранг доходности на риск HAGHY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAGHY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAGHY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAGHY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAGHY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAGHY: 55
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAGHY c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt AG (HAGHY) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAGHYIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.27

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
1.74

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.25

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.21

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

7.28

-8.82

HAGHY vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAGHY на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAGHY и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAGHY и IEMG

Максимальная просадка HAGHY за все время составила -89.20%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGHY и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAGHYIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.20%

-38.71%

-50.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.20%

-13.21%

-75.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.20%

-17.21%

-71.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.04%

-10.49%

-76.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.09%

-12.90%

-12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.23%

4.00%

+51.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HAGHY и IEMG

Hensoldt AG (HAGHY) имеет более высокую волатильность в 18.20% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что HAGHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAGHYIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.20%

9.59%

+8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

172.10%

21.09%

+151.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.57%

23.02%

+75.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.76%

19.18%

+49.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.76%

20.24%

+48.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAGHY и IEMG

Дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности IEMG в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAGHY
Hensoldt AG		0.74%0.63%1.20%1.19%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.33%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

HAGHY and IEMG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAGHY has higher volatility (18.20%) compared to IEMG (9.59%). In terms of maximum drawdown, HAGHY dropped -89.20% vs IEMG's -38.71%.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAGHY и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор