PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAGAX с IMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAGAX с IMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

HAGAX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HAGAX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAGAX и IMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund		-4.23%4.50%12.64%19.76%-25.85%11.19%39.79%34.50%-6.45%29.90%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, HAGAX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции HAGAX – 10.76% и акции IMIDX – 10.76%.

HAGAX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-6.81%
1 год
9.26%
3 года*
8.18%
5 лет*
2.05%
10 лет*
10.76%

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HAGAX:
HAGAX с ALARXHAGAX с WSMDXHAGAX с FXAIXHAGAX с FATIXHAGAX с DGROHAGAX с BRMKXHAGAX с TRMCX
Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий HAGAX и IMIDX

HAGAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.

HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

HAGAX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAGAX
Ранг доходности на риск HAGAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAGAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAGAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAGAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAGAX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAGAXIMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.36

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.68

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.65

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.52

1.68

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAGAX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAGAX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMIDX равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAGAX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAGAXIMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.13

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.61

-0.17

Корреляция

Корреляция между HAGAX и IMIDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAGAX и IMIDX

Дивидендная доходность HAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности IMIDX в 13.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund		14.47%13.86%13.00%11.74%1.41%10.82%2.26%2.19%5.95%2.69%0.00%1.67%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Просадки

Сравнение просадок HAGAX и IMIDX

Максимальная просадка HAGAX за все время составила -52.32%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGAX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAGAXIMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.32%

-35.15%

-17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-12.10%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-34.88%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

-35.15%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-9.61%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-7.26%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

4.67%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HAGAX и IMIDX

Текущая волатильность для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) составляет 7.43%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что HAGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAGAXIMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

8.22%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

14.16%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.62%

20.85%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

21.20%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

20.98%

+0.81%