Сравнение HAGAX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
HAGAX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности HAGAX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAGAX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | -4.23% | 4.50% | 12.64% | 19.76% | -25.85% | 11.19% | 39.79% | 34.50% | -6.45% | 29.90% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HAGAX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HAGAX имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции FSMAX немного впереди с 10.91%.
HAGAX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 10.76%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAGAX и FSMAX
HAGAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
HAGAX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
HAGAX
FSMAX
Сравнение HAGAX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAGAX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.91 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.40 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.39 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 5.70 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAGAX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.91 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.18 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.36 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.42 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HAGAX и FSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAGAX и FSMAX
Дивидендная доходность HAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | 14.47% | 13.86% | 13.00% | 11.74% | 1.41% | 10.82% | 2.26% | 2.19% | 5.95% | 2.69% | 0.00% | 1.67% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок HAGAX и FSMAX
Максимальная просадка HAGAX за все время составила -52.32%, примерно равная максимальной просадке FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGAX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAGAX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.32% | -50.55% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -14.64% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -36.31% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | -50.55% | +13.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -7.18% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -12.29% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.57% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAGAX и FSMAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что HAGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAGAX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 7.01% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 13.51% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 23.00% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 22.36% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 30.21% | -8.42% |