Сравнение HAGAX с FAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и FAM Value Fund (FAMVX).
HAGAX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HAGAX и FAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAGAX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | -4.23% | 4.50% | 12.64% | 19.76% | -25.85% | 11.19% | 39.79% | 34.50% | -6.45% | 29.90% |
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, HAGAX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции HAGAX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.72% соответственно.
HAGAX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 10.76%
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAGAX и FAMVX
HAGAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Доходность на риск
HAGAX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
HAGAX
FAMVX
Сравнение HAGAX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAGAX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.26 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 0.51 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.47 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 1.65 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAGAX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.26 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.38 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между HAGAX и FAMVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAGAX и FAMVX
Дивидендная доходность HAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности FAMVX в 4.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | 14.47% | 13.86% | 13.00% | 11.74% | 1.41% | 10.82% | 2.26% | 2.19% | 5.95% | 2.69% | 0.00% | 1.67% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок HAGAX и FAMVX
Максимальная просадка HAGAX за все время составила -52.32%, примерно равная максимальной просадке FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGAX и FAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAGAX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.32% | -51.12% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -11.38% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -22.77% | -11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | -37.73% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -7.14% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -6.45% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.25% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAGAX и FAMVX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что HAGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAGAX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 5.52% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 10.21% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 17.91% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 17.08% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 18.15% | +3.64% |