Сравнение HAG.DE с KBGGY
HAG.DE (Hensoldt Ag) and KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, HAG.DE returned 38.76%/yr vs 62.37%/yr for KBGGY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAG.DE и KBGGY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HAG.DE торгуется в EUR, в то время как KBGGY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KBGGY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HAG.DE показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у KBGGY с доходностью 48.00%.
HAG.DE
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- -19.31%
- 3 года*
- 38.76%
- 5 лет*
- 41.93%
- 10 лет*
- —
KBGGY
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 48.00%
- 6 месяцев
- 52.61%
- 1 год
- -9.48%
- 3 года*
- 62.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAG.DE и KBGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HAG.DE Hensoldt Ag | 3.66% | 113.99% | 42.86% | -24.64% |
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 48.00% | 4.87% | 182.07% | -4.57% |
Correlation
The correlation between HAG.DE and KBGGY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.29 |
Over the past year, HAG.DE and KBGGY have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAG.DE vs. KBGGY — Ранг доходности на риск
HAG.DE
KBGGY
Сравнение HAG.DE c KBGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt Ag (HAG.DE) и Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAG.DE | KBGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.22 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.40 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAG.DE и KBGGY
Максимальная просадка HAG.DE за все время составила -41.83%, что меньше максимальной просадки KBGGY в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAG.DE и KBGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAG.DE | KBGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.83% | -68.62% | +26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.83% | -43.45% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.83% | -68.62% | +26.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.14% | -48.42% | +15.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -20.60% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.97% | 25.27% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAG.DE и KBGGY
Hensoldt Ag (HAG.DE) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) с волатильностью 11.92%. Это указывает на то, что HAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAG.DE | KBGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 11.92% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.59% | 37.11% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.84% | 55.87% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.04% | 61.51% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.54% | 61.51% | -11.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAG.DE и KBGGY
Дивидендная доходность HAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности KBGGY в 26.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HAG.DE Hensoldt Ag | 0.73% | 0.68% | 1.16% | 1.23% | 1.13% | 1.04% |
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 26.08% | 5.82% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAG.DE и KBGGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hensoldt Ag и Kongsberg Gruppen ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HAG.DE and KBGGY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HAG.DE и KBGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор