Сравнение HAG.DE с 1MUV2.MI
HAG.DE (Hensoldt Ag) and 1MUV2.MI (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München) are both stocks. HAG.DE operates in Aerospace & Defense (Industrials), while 1MUV2.MI operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services). Over the past 5 years, HAG.DE returned 42.78%/yr vs 17.82%/yr for 1MUV2.MI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAG.DE и 1MUV2.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAG.DE показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у 1MUV2.MI с доходностью -17.68%.
HAG.DE
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- -21.48%
- 3 года*
- 40.24%
- 5 лет*
- 42.78%
- 10 лет*
- —
1MUV2.MI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -13.51%
- С начала года
- -17.68%
- 6 месяцев
- -13.75%
- 1 год
- -19.91%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 15.27%
Сравнение доходности по годам HAG.DE и 1MUV2.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAG.DE Hensoldt Ag | 8.05% | 113.99% | 42.86% | 11.45% | 78.46% | -9.37% | 23.45% |
1MUV2.MI Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | -17.68% | 19.26% | 34.11% | 27.58% | 23.02% | 10.69% | 12.02% |
Correlation
The correlation between HAG.DE and 1MUV2.MI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAG.DE vs. 1MUV2.MI — Ранг доходности на риск
HAG.DE
1MUV2.MI
Сравнение HAG.DE c 1MUV2.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt Ag (HAG.DE) и Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (1MUV2.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAG.DE | 1MUV2.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.85 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.82 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -1.77 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAG.DE | 1MUV2.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.94 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.46 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок HAG.DE и 1MUV2.MI
Максимальная просадка HAG.DE за все время составила -41.83%, что меньше максимальной просадки 1MUV2.MI в -47.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAG.DE и 1MUV2.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAG.DE | 1MUV2.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.83% | -47.54% | +5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.83% | -24.43% | -17.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.83% | -24.43% | -17.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.83% | -25.29% | -16.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.31% | -24.05% | -6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -8.80% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.54% | 11.28% | +13.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAG.DE и 1MUV2.MI
Hensoldt Ag (HAG.DE) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (1MUV2.MI) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что HAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 1MUV2.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAG.DE | 1MUV2.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.90% | 8.56% | +10.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.31% | 15.90% | +22.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.42% | 21.23% | +32.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.98% | 23.26% | +27.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.47% | 24.37% | +25.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAG.DE и 1MUV2.MI
Дивидендная доходность HAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности 1MUV2.MI в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MUV2.MI Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 5.45% | 3.57% | 3.08% | 3.09% | 3.60% | 3.77% | 4.01% | 3.48% | 4.61% | 4.76% | 4.62% | 4.24% |
HAG.DE Hensoldt Ag | 0.70% | 0.68% | 1.16% | 1.23% | 1.13% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAG.DE и 1MUV2.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hensoldt Ag и Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HAG.DE and 1MUV2.MI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HAG.DE и 1MUV2.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор