Сравнение HAFN с BOAT
HAFN (Hafnia Limited) is a stock, while BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) is Industrials Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index. Over the past year, HAFN returned 36.08% vs 50.36% for BOAT. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности HAFN и BOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAFN показывает доходность 45.04%, что значительно выше, чем у BOAT с доходностью 42.13%.
HAFN
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 26.53%
- С начала года
- 45.04%
- 1 год
- 36.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.25%
BOAT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 8.65%
- 6 месяцев
- 25.47%
- С начала года
- 42.13%
- 1 год
- 50.36%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 24.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.73M | $1.10M | $1.06M | |
HAFN Hafnia Limited | $7.91M | $8.07M | $12.56M |
Сравнение доходности по годам HAFN и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HAFN Hafnia Limited | 45.04% | 2.71% | -14.02% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 42.13% | 22.77% | 3.21% |
Correlation
The correlation between HAFN and BOAT is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between HAFN and BOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAFN vs. BOAT — Ранг доходности на риск
HAFN
BOAT
Сравнение HAFN c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hafnia Limited (HAFN) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAFN | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 4.36 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 12.30 | -8.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAFN и BOAT
Максимальная просадка HAFN за все время составила -53.75%, что больше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAFN и BOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAFN | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.75% | -33.94% | -19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.99% | -11.60% | -16.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.20% | -2.56% | -17.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.06% | -9.49% | -11.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 4.11% | +6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAFN и BOAT
Hafnia Limited (HAFN) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что HAFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAFN | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 6.75% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | 16.96% | +10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.90% | 20.71% | +15.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.23% | 25.03% | +13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 25.06% | +13.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAFN и BOAT
Дивидендная доходность HAFN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности BOAT в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.47% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
HAFN Hafnia Limited | 10.07% | 7.48% | 20.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAFN and BOAT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAFN has higher volatility (8.73%) compared to BOAT (6.75%). In terms of maximum drawdown, HAFN dropped -53.75% vs BOAT's -33.94%.
BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAFN и BOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор