Сравнение HAFN с GDE

С начала года, HAFN показывает доходность 46.79%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hafnia Limited (HAFN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HAFN на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAFN и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HAFN и GDE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность HAFN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности GDE в 4.16%

Максимальная просадка HAFN за все время составила -53.75%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAFN и GDE.

Hafnia Limited (HAFN) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что HAFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.