Сравнение HAF.TO с FCID.TO
HAF.TO (Global X Active Global Fixed Income ETF) and FCID.TO (Fidelity International High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - HAF.TO is a Global Bonds fund actively managed by Global X, while FCID.TO is a Dividend fund tracking the Fidelity Canada International High Dividend Index. HAF.TO is actively managed, while FCID.TO is passively managed. Over the past 5 years, HAF.TO returned 2.42%/yr vs 14.13%/yr for FCID.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HAF.TO charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for FCID.TO.
Доходность
Сравнение доходности HAF.TO и FCID.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAF.TO показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у FCID.TO с доходностью 13.44%.
HAF.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- 1.36%
- С начала года
- 1.79%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 2.78%
FCID.TO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 8.79%
- С начала года
- 13.44%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAF.TO и FCID.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAF.TO Global X Active Global Fixed Income ETF | 1.79% | 2.56% | 3.65% | 10.92% | -6.00% | 1.88% | 2.75% | 3.00% | -1.04% |
FCID.TO Fidelity International High Dividend ETF | 13.44% | 29.43% | 8.48% | 15.21% | 4.07% | 14.74% | -12.90% | 5.84% | -2.83% |
Correlation
The correlation between HAF.TO and FCID.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAF.TO vs. FCID.TO — Ранг доходности на риск
HAF.TO
FCID.TO
Сравнение HAF.TO c FCID.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAF.TO | FCID.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.38 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 3.17 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 12.22 | -10.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAF.TO и FCID.TO
Максимальная просадка HAF.TO за все время составила -30.65%, что меньше максимальной просадки FCID.TO в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAF.TO и FCID.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAF.TO | FCID.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.65% | -34.49% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -8.78% | +4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.94% | -15.86% | +11.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.03% | -19.68% | +7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -0.51% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -5.65% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.27% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAF.TO и FCID.TO
Текущая волатильность для Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) составляет 1.63%, в то время как у Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что HAF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCID.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAF.TO | FCID.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 2.89% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 10.87% | -6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.78% | 13.01% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 13.28% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 16.72% | -5.66% |
Сравнение комиссий HAF.TO и FCID.TO
HAF.TO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FCID.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAF.TO и FCID.TO
Дивидендная доходность HAF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности FCID.TO в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCID.TO Fidelity International High Dividend ETF | 3.83% | 2.89% | 3.53% | 4.49% | 5.08% | 3.20% | 3.78% | 3.82% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAF.TO Global X Active Global Fixed Income ETF | 5.05% | 5.05% | 5.47% | 5.34% | 4.36% | 2.41% | 3.08% | 3.23% | 2.82% | 3.11% | 3.98% | 3.84% |
Часто задаваемые вопросы
HAF.TO and FCID.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCID.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCID.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for HAF.TO.
HAF.TO is categorized as Global Bonds, while FCID.TO is Dividend. They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.59% for HAF.TO and 0.45% for FCID.TO.
Подберите оптимальное распределение для HAF.TO и FCID.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор