PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCID.TO с IDIV-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCID.TO с IDIV-B.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCID.TO (Fidelity International High Dividend ETF) and IDIV-B.TO (Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units) are both Dividend funds. FCID.TO is passively managed, while IDIV-B.TO is actively managed. Over the past 3 years, FCID.TO returned 20.29%/yr vs 21.08%/yr for IDIV-B.TO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCID.TO charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for IDIV-B.TO.

Доходность

Сравнение доходности FCID.TO и IDIV-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCID.TO показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у IDIV-B.TO с доходностью 10.75%.

FCID.TO

1 день
-0.41%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.17%
1 год
26.94%
3 года*
20.29%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—

IDIV-B.TO

1 день
0.00%
1 месяц
3.35%
С начала года
10.75%
6 месяцев
8.02%
1 год
25.99%
3 года*
21.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCID.TO и IDIV-B.TO

2026 (YTD)2025202420232022
FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF		10.23%30.48%9.16%15.21%7.16%
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		10.75%35.22%12.85%12.28%7.59%

Correlation

The correlation between FCID.TO and IDIV-B.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.61

Over the past year, FCID.TO and IDIV-B.TO have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International High Dividend ETF

Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units

Часто сравнивают с FCID.TO:
FCID.TO с VIDY.TOFCID.TO с FCIV.TOFCID.TO с FLVI.NEOFCID.TO с FCIN.NEOFCID.TO с FCGI.TOFCID.TO с TQCD.TOFCID.TO с FCIM.NEO
Часто сравнивают с IDIV-B.TO:
IDIV-B.TO с FCCD.TOIDIV-B.TO с CDIV.TOIDIV-B.TO с CWIN.TOIDIV-B.TO с XDU.TOIDIV-B.TO с ZDIV.TOIDIV-B.TO с TBNK.TOIDIV-B.TO с XDUH.TO

Доходность на риск

FCID.TO vs. IDIV-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCID.TO
Ранг доходности на риск FCID.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCID.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCID.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCID.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCID.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCID.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IDIV-B.TO
Ранг доходности на риск IDIV-B.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIV-B.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIV-B.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIV-B.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIV-B.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIV-B.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCID.TO c IDIV-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCID.TOIDIV-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.69

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.31

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.60

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

11.03

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCID.TO vs. IDIV-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCID.TO на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDIV-B.TO равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCID.TO и IDIV-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCID.TOIDIV-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.69

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.59

-1.05

Просадки

Сравнение просадок FCID.TO и IDIV-B.TO

Максимальная просадка FCID.TO за все время составила -34.49%, что больше максимальной просадки IDIV-B.TO в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCID.TO и IDIV-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCID.TOIDIV-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-13.62%

-20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-10.03%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.86%

-13.62%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-3.00%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-1.72%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.36%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FCID.TO и IDIV-B.TO

Текущая волатильность для Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) составляет 3.93%, в то время как у Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что FCID.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDIV-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCID.TOIDIV-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

5.14%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

13.24%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

15.48%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

14.06%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

14.06%

+2.68%

Сравнение комиссий FCID.TO и IDIV-B.TO

FCID.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDIV-B.TO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCID.TO и IDIV-B.TO

Дивидендная доходность FCID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности IDIV-B.TO в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF		3.39%3.61%4.16%4.49%5.08%3.30%3.78%3.82%0.44%
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		2.80%3.02%3.49%1.73%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCID.TO and IDIV-B.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCID.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCID.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for IDIV-B.TO.

They also come from different issuers: Fidelity and Manulife. Their fees differ too: 0.45% for FCID.TO and 0.55% for IDIV-B.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCID.TO и IDIV-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор