PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCID.TO с FCGI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCID.TO с FCGI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и Fidelity Global Monthly High Income ETF (FCGI.TO).

FCID.TO и FCGI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCID.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International High Dividend Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. FCGI.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FCID.TO и FCGI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и Fidelity Global Monthly High Income ETF (FCGI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCID.TO и FCGI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF		7.53%30.48%9.16%15.21%4.07%14.85%-13.58%
FCGI.TO
Fidelity Global Monthly High Income ETF		3.84%13.21%13.10%9.65%-5.30%13.84%-51.19%

Доходность по периодам

С начала года, FCID.TO показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у FCGI.TO с доходностью 3.84%.

FCID.TO

1 день
2.68%
1 месяц
-2.49%
С начала года
7.53%
6 месяцев
12.95%
1 год
25.97%
3 года*
19.61%
5 лет*
13.76%
10 лет*
—

FCGI.TO

1 день
1.42%
1 месяц
-1.98%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.45%
1 год
14.38%
3 года*
13.16%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International High Dividend ETF

Fidelity Global Monthly High Income ETF

Часто сравнивают с FCID.TO:
FCID.TO с VIDY.TOFCID.TO с FCIV.TOFCID.TO с FLVI.NEOFCID.TO с TQCD.TOFCID.TO с FCIM.NEOFCID.TO с XDIV.TOFCID.TO с FCIN.NEO
Часто сравнивают с FCGI.TO:
FCGI.TO с TGRO.TOFCGI.TO с VRIF.TOFCGI.TO с FBTC.TOFCGI.TO с FCIV.TOFCGI.TO с FCMO.NEOFCGI.TO с FCCM.NEOFCGI.TO с FCIM.NEO

Сравнение комиссий FCID.TO и FCGI.TO

FCID.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FCGI.TO в 0.55%.

FCGI.TO
Fidelity Global Monthly High Income ETF
FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF

Доходность на риск

FCID.TO vs. FCGI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCID.TO
Ранг доходности на риск FCID.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCID.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCID.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCID.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCID.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCID.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FCGI.TO
Ранг доходности на риск FCGI.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGI.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGI.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGI.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGI.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGI.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCID.TO c FCGI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и Fidelity Global Monthly High Income ETF (FCGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCID.TOFCGI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.53

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.00

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.53

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.69

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

7.61

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCID.TO vs. FCGI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCID.TO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCGI.TO равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCID.TO и FCGI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCID.TOFCGI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.01

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.19

+0.72

Корреляция

Корреляция между FCID.TO и FCGI.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCID.TO и FCGI.TO

Дивидендная доходность FCID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности FCGI.TO в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018
FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF		3.29%3.61%4.16%4.49%5.08%3.30%3.78%3.82%0.44%
FCGI.TO
Fidelity Global Monthly High Income ETF		3.08%3.25%3.21%3.50%3.71%2.49%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCID.TO и FCGI.TO

Максимальная просадка FCID.TO за все время составила -34.49%, что меньше максимальной просадки FCGI.TO в -63.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCID.TO и FCGI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCID.TOFCGI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-63.42%

+28.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-8.66%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-11.16%

-8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-23.57%

+20.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-43.27%

+37.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.96%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FCID.TO и FCGI.TO

Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Fidelity Global Monthly High Income ETF (FCGI.TO) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что FCID.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCID.TOFCGI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

3.29%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

5.44%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

9.46%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

8.59%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

22.63%

-5.83%