PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HADAX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HADAX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

HADAX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мар. 1983 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HADAX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HADAX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HADAX
Hartford Balanced HLS Fund		-3.65%12.10%11.30%14.79%-13.70%19.69%11.54%22.68%-5.35%15.59%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, HADAX показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции HADAX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 8.33% против 7.40% соответственно.

HADAX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-0.98%
1 год
8.75%
3 года*
9.98%
5 лет*
5.99%
10 лет*
8.33%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Balanced HLS Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с HADAX:
HADAX с ABALXHADAX с CONWXHADAX с SEMNXHADAX с HSNIXHADAX с SCLAXHADAX с SICIXHADAX с PALDX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий HADAX и AAAAX

HADAX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
HADAX
Hartford Balanced HLS Fund

Доходность на риск

HADAX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HADAX
Ранг доходности на риск HADAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HADAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HADAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HADAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HADAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HADAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HADAX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HADAXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.57

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.11

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.91

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

10.22

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HADAX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HADAX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HADAX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HADAXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.57

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.38

-0.38

Корреляция

Корреляция между HADAX и AAAAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HADAX и AAAAX

Дивидендная доходность HADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HADAX
Hartford Balanced HLS Fund		12.36%11.90%9.05%4.62%17.33%6.29%6.62%10.54%7.27%2.29%2.80%1.95%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок HADAX и AAAAX

Максимальная просадка HADAX за все время составила -91.68%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HADAX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HADAXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.68%

-40.47%

-51.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-9.55%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-22.62%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.36%

-29.41%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-3.53%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-6.89%

-17.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.79%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HADAX и AAAAX

Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что HADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HADAXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.27%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

7.26%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

11.62%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

12.19%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

12.66%

-0.76%