PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HACK с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с GGTL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HACK (Amplify Cybersecurity ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. HACK is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, HACK returned 29.27%/yr vs 17.94%/yr for GGTL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HACK charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности HACK и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 36.99%, что значительно выше, чем у GGTL с доходностью 17.96%.

HACK

1 день
-1.02%
1 месяц
14.80%
6 месяцев
37.75%
С начала года
36.99%
1 год
31.36%
3 года*
29.27%
5 лет*
12.92%
10 лет*
16.35%

GGTL

1 день
-2.85%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
14.88%
С начала года
17.96%
1 год
27.15%
3 года*
17.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACK и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		36.99%7.97%23.49%37.44%-26.46%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		17.96%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between HACK and GGTL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.68

The correlation between HACK and GGTL shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HACK и GGTL

Секторы
HACK
GGTL

Технологии

90.0%
52.9%

Промышленность

9.6%
0.1%

Финансовые услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HACK
90.0%
GGTL
52.9%

Промышленность

HACK
9.6%
GGTL
0.1%

Финансовые услуги

HACK
0.3%
GGTL

-

Сырьевые материалы

HACK

-

GGTL

-

Коммуникационные услуги

HACK

-

GGTL
1.5%

Потребительский циклический сектор

HACK

-

GGTL
0.9%

Потребительский защитный сектор

HACK

-

GGTL

-

Энергетика

HACK

-

GGTL

-

Здравоохранение

HACK

-

GGTL

-

Недвижимость

HACK

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

HACK

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cybersecurity ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с EPAIGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRX

Доходность на риск

HACK vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HACKGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.32

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.81

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.96

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

8.95

-5.36

HACK vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGTL равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HACK и GGTL

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-23.65%

-19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-9.20%

-11.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-21.46%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-9.17%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-7.37%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.76%

3.04%

+5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и GGTL

Текущая волатильность для Amplify Cybersecurity ETF (HACK) составляет 9.31%, в то время как у Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что HACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

9.91%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.45%

18.45%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.02%

20.63%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

18.42%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

18.42%

+4.91%

Сравнение комиссий HACK и GGTL

HACK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и GGTL

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности GGTL в 0.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.88%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.05%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Часто задаваемые вопросы

HACK and GGTL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGTL has higher volatility (9.91%) compared to HACK (9.31%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, HACK leads with 29.27% vs 17.94% for GGTL. On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HACK has been the lower-risk option at 9.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HACK has performed better with a 29.27% return vs 17.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.05% for HACK.

They also come from different issuers: Amplify and Gabelli. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор