PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNMAS с ASCCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FNMAS с ASCCY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FNMAS (Federal National Mortgage Association) and ASCCY (Asics Corp ADR) are both stocks. FNMAS operates in Mortgage Finance (Financial Services), while ASCCY operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, FNMAS returned 40.19%/yr vs 33.87%/yr for ASCCY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FNMAS и ASCCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal National Mortgage Association (FNMAS) и Asics Corp ADR (ASCCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNMAS показывает доходность -24.62%, что значительно ниже, чем у ASCCY с доходностью 9.41%.

FNMAS

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.57%
С начала года
-24.62%
6 месяцев
-23.97%
1 год
-20.28%
3 года*
71.90%
5 лет*
40.19%
10 лет*
9.99%

ASCCY

1 день
1.47%
1 месяц
-8.28%
С начала года
9.41%
6 месяцев
4.35%
1 год
9.81%
3 года*
54.18%
5 лет*
33.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNMAS и ASCCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNMAS
Federal National Mortgage Association		-24.62%27.66%270.50%37.61%-25.00%-63.64%-28.20%71.94%-21.02%27.54%
ASCCY
Asics Corp ADR		9.41%21.77%152.83%43.48%1.37%10.10%18.67%27.61%-13.67%-0.86%

Correlation

The correlation between FNMAS and ASCCY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.04

The correlation between FNMAS and ASCCY shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FNMAS:

$67.65B

ASCCY:

$18.55B

EPS

FNMAS:

$2.77

ASCCY:

¥161.60

Коэффициент P/E

FNMAS:

4.14

ASCCY:

26.17

Коэффициент PEG

FNMAS:

0.00

ASCCY:

0.31

Коэффициент P/S

FNMAS:

0.42

ASCCY:

3.41

Общая выручка (12 мес.)

FNMAS:

$160.91B

ASCCY:

¥885.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

FNMAS:

$85.61B

ASCCY:

¥476.81B

EBITDA (12 мес.)

FNMAS:

$143.41B

ASCCY:

¥190.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federal National Mortgage Association

Asics Corp ADR

Часто сравнивают с FNMAS:
FNMAS с HACBYFNMAS с ELMDFNMAS с UCBJYFNMAS с GGALFNMAS с CALMFNMAS с ZIVOFNMAS с BSX
Часто сравнивают с ASCCY:
ASCCY с DECKASCCY с UPROASCCY с FRCOYASCCY с TQQQASCCY с NVDAASCCY с COKEASCCY с GOOG

Доходность на риск

FNMAS vs. ASCCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNMAS
Ранг доходности на риск FNMAS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMAS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMAS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMAS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMAS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMAS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ASCCY
Ранг доходности на риск ASCCY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASCCY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCCY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCCY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCCY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCCY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNMAS c ASCCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal National Mortgage Association (FNMAS) и Asics Corp ADR (ASCCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNMASASCCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.24

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
0.69

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.08

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.47

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

0.86

-1.86

FNMAS vs. ASCCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNMAS на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ASCCY равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNMAS и ASCCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNMAS и ASCCY

Максимальная просадка FNMAS за все время составила -89.36%, что больше максимальной просадки ASCCY в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMAS и ASCCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNMASASCCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.36%

-64.92%

-24.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.53%

-20.82%

-17.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.53%

-27.09%

-11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.55%

-47.44%

-16.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.66%

-18.15%

-16.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.61%

-18.11%

-24.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.35%

11.45%

+8.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FNMAS и ASCCY

Текущая волатильность для Federal National Mortgage Association (FNMAS) составляет 9.38%, в то время как у Asics Corp ADR (ASCCY) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что FNMAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASCCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNMASASCCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

9.99%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.76%

29.27%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.01%

40.78%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.29%

44.93%

+15.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.23%

47.02%

+14.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNMAS и ASCCY

FNMAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASCCY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024
ASCCY
Asics Corp ADR		0.31%0.34%0.69%
FNMAS
Federal National Mortgage Association		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNMAS и ASCCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal National Mortgage Association и Asics Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00B250.00B20222023202420252026
40.22B
275.23B
(FNMAS) Общая выручка
(ASCCY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FNMAS значения в USD, ASCCY значения в JPY

Сравнение рентабельности FNMAS и ASCCY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Federal National Mortgage Association и Asics Corp ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
51.8%
Активы портфеля
FNMAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ASCCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asics Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 142.55B при выручке в 275.23B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.

FNMAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ASCCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asics Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 61.88B при выручке в 275.23B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

FNMAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о чистой прибыли в 5.61B при выручке в 40.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

ASCCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asics Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 47.43B при выручке в 275.23B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

Часто задаваемые вопросы

FNMAS and ASCCY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASCCY has higher volatility (9.99%) compared to FNMAS (9.38%). In terms of maximum drawdown, FNMAS dropped -89.36% vs ASCCY's -64.92%.

ASCCY currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNMAS и ASCCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор