Сравнение FNMAS с ZIVO
FNMAS (Federal National Mortgage Association) and ZIVO (ZIVO Bioscience, Inc.) are both stocks. FNMAS operates in Mortgage Finance (Financial Services), while ZIVO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, FNMAS returned 8.00%/yr vs 30.70%/yr for ZIVO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNMAS и ZIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNMAS показывает доходность -37.49%, что значительно выше, чем у ZIVO с доходностью -44.83%. За последние 10 лет акции FNMAS уступали акциям ZIVO по среднегодовой доходности: 8.00% против 30.70% соответственно.
FNMAS
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -19.32%
- 6 месяцев
- -26.49%
- С начала года
- -37.49%
- 1 год
- -38.18%
- 3 года*
- 61.03%
- 5 лет*
- 39.84%
- 10 лет*
- 8.00%
ZIVO
- 1 день
- 10.60%
- 1 месяц
- 30.08%
- 6 месяцев
- -36.09%
- С начала года
- -44.83%
- 1 год
- -63.86%
- 3 года*
- -27.10%
- 5 лет*
- -27.63%
- 10 лет*
- 30.70%
Сравнение доходности по годам FNMAS и ZIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMAS Federal National Mortgage Association | -37.49% | 27.66% | 270.50% | 37.61% | -25.00% | -63.64% | -28.20% | 71.94% | -21.02% | 10.00% |
ZIVO ZIVO Bioscience, Inc. | -44.83% | -59.53% | 1,691.67% | -92.00% | -12.89% | 1,813.33% | -11.76% | 30.77% | 44.44% | -5.26% |
Correlation
The correlation between FNMAS and ZIVO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
FNMAS:
$7.48B
ZIVO:
$18.67M
FNMAS:
$2.77
ZIVO:
-$1.70
FNMAS:
0.35
ZIVO:
157.32
FNMAS:
$160.91B
ZIVO:
$119.03K
FNMAS:
$85.61B
ZIVO:
$39.21K
FNMAS:
$143.41B
ZIVO:
-$6.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNMAS vs. ZIVO — Ранг доходности на риск
FNMAS
ZIVO
Сравнение FNMAS c ZIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal National Mortgage Association (FNMAS) и ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNMAS | ZIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.07 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.68 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -1.15 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNMAS и ZIVO
Максимальная просадка FNMAS за все время составила -89.36%, что меньше максимальной просадки ZIVO в -98.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMAS и ZIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNMAS | ZIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.36% | -98.52% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.82% | -93.85% | +48.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.82% | -96.18% | +50.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.55% | -98.52% | +34.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.36% | -98.52% | +9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.82% | -85.32% | +39.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.60% | -63.90% | +21.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.64% | 55.45% | -32.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNMAS и ZIVO
Текущая волатильность для Federal National Mortgage Association (FNMAS) составляет 6.42%, в то время как у ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) волатильность равна 59.48%. Это указывает на то, что FNMAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNMAS | ZIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 59.48% | -53.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.90% | 141.21% | -108.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 182.85% | -142.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.06% | 141.69% | -81.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.25% | 1,082.61% | -1,021.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNMAS и ZIVO
Ни FNMAS, ни ZIVO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNMAS и ZIVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal National Mortgage Association и ZIVO Bioscience, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FNMAS and ZIVO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZIVO has higher volatility (59.48%) compared to FNMAS (6.42%). In terms of maximum drawdown, FNMAS dropped -89.36% vs ZIVO's -98.52%.
ZIVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNMAS и ZIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор