Сравнение FNMAS с GGAL
FNMAS (Federal National Mortgage Association) and GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FNMAS in Mortgage Finance, GGAL in Banks - Regional. Over the past 10 years, FNMAS returned 9.64%/yr vs 8.50%/yr for GGAL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNMAS и GGAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNMAS показывает доходность -22.19%, что значительно ниже, чем у GGAL с доходностью -7.77%. За последние 10 лет акции FNMAS превзошли акции GGAL по среднегодовой доходности: 9.64% против 8.50% соответственно.
FNMAS
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -22.19%
- 6 месяцев
- -23.65%
- 1 год
- -13.19%
- 3 года*
- 99.16%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 9.64%
GGAL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 21.40%
- С начала года
- -7.77%
- 6 месяцев
- -5.81%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- 68.91%
- 5 лет*
- 44.57%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам FNMAS и GGAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMAS Federal National Mortgage Association | -22.19% | 27.66% | 270.50% | 37.61% | -25.00% | -63.64% | -28.20% | 71.94% | -21.02% | 10.00% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -7.77% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -57.85% | 145.24% |
Correlation
The correlation between FNMAS and GGAL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
FNMAS:
$69.83B
GGAL:
$1.36B
FNMAS:
$2.77
GGAL:
$676.97
FNMAS:
4.28
GGAL:
0.07
FNMAS:
0.00
GGAL:
0.00
FNMAS:
0.43
GGAL:
0.00
FNMAS:
$160.91B
GGAL:
$13.01T
FNMAS:
$85.61B
GGAL:
$5.27T
FNMAS:
$143.41B
GGAL:
$306.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNMAS vs. GGAL — Ранг доходности на риск
FNMAS
GGAL
Сравнение FNMAS c GGAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal National Mortgage Association (FNMAS) и Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNMAS | GGAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.20 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.42 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNMAS | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.14 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.77 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.14 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.07 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FNMAS и GGAL
Максимальная просадка FNMAS за все время составила -89.36%, что меньше максимальной просадки GGAL в -98.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMAS и GGAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNMAS | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.36% | -98.98% | +9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.53% | -53.54% | +15.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.53% | -62.94% | +24.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.17% | -62.94% | -15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.36% | -91.70% | +2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.56% | -29.45% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.67% | -57.41% | +14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 24.60% | -5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNMAS и GGAL
Текущая волатильность для Federal National Mortgage Association (FNMAS) составляет 8.49%, в то время как у Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что FNMAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNMAS | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 16.53% | -8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.15% | 35.75% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.25% | 74.54% | -34.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.74% | 58.49% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.19% | 61.90% | -0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNMAS и GGAL
FNMAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMAS Federal National Mortgage Association | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.38% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNMAS и GGAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal National Mortgage Association и Grupo Financiero Galicia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FNMAS и GGAL
FNMAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GGAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
FNMAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GGAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
FNMAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о чистой прибыли в 5.61B при выручке в 40.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
GGAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
FNMAS and GGAL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGAL has higher volatility (16.53%) compared to FNMAS (8.49%). In terms of maximum drawdown, FNMAS dropped -89.36% vs GGAL's -98.98%.
GGAL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNMAS и GGAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор