PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACBX с HACAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HACBX с HACAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Core Bond Fund (HACBX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX).

HACBX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 июн. 2018 г.. HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HACBX и HACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Core Bond Fund (HACBX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HACBX и HACAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HACBX
Harbor Core Bond Fund		-0.36%7.02%1.57%5.73%-13.36%-1.66%9.10%8.58%1.75%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		-10.94%13.95%46.37%53.74%-37.72%15.32%54.69%33.42%-12.93%

Доходность по периодам

С начала года, HACBX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у HACAX с доходностью -10.94%.

HACBX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.59%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—

HACAX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-10.69%
1 год
12.07%
3 года*
24.51%
5 лет*
10.71%
10 лет*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Core Bond Fund

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Часто сравнивают с HACBX:
HACBX с COPXHACBX с CSRIXHACBX с FBNDHACBX с VTCHACBX с DGRWHACBX с VYMHACBX с BAGIX
Часто сравнивают с HACAX:
HACAX с SPGPHACAX с FXAIXHACAX с VOOVHACAX с VITAXHACAX с VOOGHACAX с MALOXHACAX с NFE

Сравнение комиссий HACBX и HACAX

HACBX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HACAX в 0.71%.

HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I
HACBX
Harbor Core Bond Fund

Доходность на риск

HACBX vs. HACAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACBX
Ранг доходности на риск HACBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HACAX
Ранг доходности на риск HACAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACBX c HACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Bond Fund (HACBX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACBXHACAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.63

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.98

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.70

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

2.32

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACBX vs. HACAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACBX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа HACAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACBX и HACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACBXHACAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.63

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.42

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.19

Корреляция

Корреляция между HACBX и HACAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACBX и HACAX

Дивидендная доходность HACBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности HACAX в 12.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACBX
Harbor Core Bond Fund		4.13%4.50%4.21%3.83%3.15%2.18%4.43%3.55%1.73%0.00%0.00%0.00%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		12.63%11.25%21.75%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%

Просадки

Сравнение просадок HACBX и HACAX

Максимальная просадка HACBX за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки HACAX в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACBX и HACAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HACBXHACAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-63.05%

+44.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-17.96%

+15.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.43%

-43.52%

+25.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-14.91%

+12.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-16.27%

+10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

5.45%

-4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HACBX и HACAX

Текущая волатильность для Harbor Core Bond Fund (HACBX) составляет 1.61%, в то время как у Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что HACBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HACBXHACAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

6.99%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

13.13%

-10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

20.42%

-16.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

25.93%

-20.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

24.33%

-19.05%