PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACBX с BAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HACBX с BAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Core Bond Fund (HACBX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).

HACBX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 июн. 2018 г.. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HACBX и BAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Core Bond Fund (HACBX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HACBX и BAGIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HACBX
Harbor Core Bond Fund		-0.36%7.02%1.57%5.73%-13.36%-1.66%9.10%8.58%1.75%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		-0.06%7.37%1.85%6.42%-13.35%-1.46%8.63%9.48%1.90%

Доходность по периодам

С начала года, HACBX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у BAGIX с доходностью -0.06%.

HACBX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.59%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—

BAGIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.14%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Core Bond Fund

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Часто сравнивают с HACBX:
HACBX с COPXHACBX с CSRIXHACBX с FBNDHACBX с VTCHACBX с DGRWHACBX с VYMHACBX с HAMVX
Часто сравнивают с BAGIX:
BAGIX с DODIXBAGIX с BNDBAGIX с AGGBAGIX с bndBAGIX с MWTIXBAGIX с BHYIXBAGIX с OPIGX

Сравнение комиссий HACBX и BAGIX

HACBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.

HACBX
Harbor Core Bond Fund
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I

Доходность на риск

HACBX vs. BAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACBX
Ранг доходности на риск HACBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACBX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Bond Fund (HACBX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACBXBAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.02

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.74

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

5.08

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACBX vs. BAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACBX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAGIX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACBX и BAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACBXBAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.02

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.08

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.98

-0.58

Корреляция

Корреляция между HACBX и BAGIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACBX и BAGIX

Дивидендная доходность HACBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности BAGIX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACBX
Harbor Core Bond Fund		4.13%4.50%4.21%3.83%3.15%2.18%4.43%3.55%1.73%0.00%0.00%0.00%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.18%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%

Просадки

Сравнение просадок HACBX и BAGIX

Максимальная просадка HACBX за все время составила -18.48%, примерно равная максимальной просадке BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACBX и BAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HACBXBAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-18.62%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-2.63%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.43%

-18.60%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-1.84%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-2.36%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.90%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HACBX и BAGIX

Harbor Core Bond Fund (HACBX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что HACBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HACBXBAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.50%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.49%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

4.28%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

5.90%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

4.88%

+0.40%