Сравнение HACBX с BAGIX
HACBX (Harbor Core Bond Fund) and BAGIX (Baird Aggregate Bond Fund Class I) are both mutual funds - HACBX is a Intermediate Core Bond fund managed by Harbor, while BAGIX is a Total Bond Market fund managed by Baird. Over the past 5 years, HACBX returned 0.14%/yr vs 0.45%/yr for BAGIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. HACBX charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for BAGIX.
Доходность
Сравнение доходности HACBX и BAGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HACBX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у BAGIX с доходностью 0.42%.
HACBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
BAGIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение доходности по годам HACBX и BAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACBX Harbor Core Bond Fund | 0.53% | 7.02% | 1.57% | 5.73% | -13.36% | -1.66% | 9.10% | 8.58% | 1.75% |
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 0.42% | 7.37% | 1.85% | 6.42% | -13.35% | -1.46% | 8.63% | 9.48% | 1.90% |
Correlation
The correlation between HACBX and BAGIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г. | 0.95 |
The correlation between HACBX and BAGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HACBX vs. BAGIX — Ранг доходности на риск
HACBX
BAGIX
Сравнение HACBX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Bond Fund (HACBX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACBX | BAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.02 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 6.02 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACBX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.08 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.97 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок HACBX и BAGIX
Максимальная просадка HACBX за все время составила -18.48%, примерно равная максимальной просадке BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACBX и BAGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HACBX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.48% | -18.62% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.72% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.26% | -6.05% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.43% | -18.60% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.36% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -2.35% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.91% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACBX и BAGIX
Harbor Core Bond Fund (HACBX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что HACBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HACBX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.26% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.63% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 3.80% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 5.92% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 4.89% | +0.37% |
Сравнение комиссий HACBX и BAGIX
HACBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACBX и BAGIX
Дивидендная доходность HACBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности BAGIX в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 4.24% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
HACBX Harbor Core Bond Fund | 4.51% | 4.50% | 4.21% | 3.83% | 3.15% | 2.18% | 4.43% | 3.55% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, HACBX and BAGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HACBX has higher volatility (1.37%) compared to BAGIX (1.26%). In terms of maximum drawdown, HACBX dropped -18.48% vs BAGIX's -18.62%.
BAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HACBX и BAGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор