PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACAX с HASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HACAX с HASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX).

HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HACAX и HASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HACAX и HASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		-10.94%13.95%46.37%53.74%-37.72%15.32%54.69%33.42%-1.30%36.68%
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		-3.83%11.44%9.34%22.20%-25.60%9.40%38.54%42.39%-11.37%24.71%

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у HASGX с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции HACAX превзошли акции HASGX по среднегодовой доходности: 16.82% против 11.21% соответственно.

HACAX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-10.69%
1 год
12.07%
3 года*
24.51%
5 лет*
10.71%
10 лет*
16.82%

HASGX

1 день
-1.86%
1 месяц
-11.10%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-0.85%
1 год
19.68%
3 года*
9.94%
5 лет*
2.34%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Harbor Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HACAX:
HACAX с SPGPHACAX с FXAIXHACAX с VOOVHACAX с VITAXHACAX с VOOGHACAX с MALOXHACAX с NFE
Часто сравнивают с HASGX:
HASGX с DGROHASGX с IVOGHASGX с VUGHASGX с FCPGXHASGX с AMDVXHASGX с USNQXHASGX с AVDV

Сравнение комиссий HACAX и HASGX

HACAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии HASGX в 0.87%.

HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Доходность на риск

HACAX vs. HASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACAX
Ранг доходности на риск HACAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HASGX
Ранг доходности на риск HASGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACAX c HASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACAXHASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.72

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.17

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.07

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.32

4.29

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACAX vs. HASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HASGX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и HASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACAXHASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.10

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.21

Корреляция

Корреляция между HACAX и HASGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и HASGX

Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности HASGX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		12.63%11.25%21.75%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		1.17%1.13%3.53%0.03%4.80%27.66%7.21%3.44%27.29%10.10%0.47%13.13%

Просадки

Сравнение просадок HACAX и HASGX

Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки HASGX в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и HASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HACAXHASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.05%

-54.33%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-14.11%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-34.17%

-9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-38.53%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-12.93%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-10.23%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

3.52%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и HASGX

Текущая волатильность для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) составляет 6.99%, в то время как у Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что HACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HACAXHASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

7.93%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

14.88%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

24.35%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

23.14%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

23.02%

+1.31%